Sistema De Comercio Automatizado Cme

Automated System Trading ¿Qué es un sistema de comercio? Un sistema de comercio es un programa informático utilizado por los comerciantes para entrar y salir de los mercados de futuros sobre la base de parámetros que han sido determinados por las pruebas históricas en los datos cuantificables. Los sistemas se ejecutan en equipos o servidores y se vinculan directamente al intercambio para el comercio. ¿Por qué debería negociar un sistema de comercio de los mercados de futuros utilizando un sistema de comercio proporciona la disciplina para superar el miedo y la codicia que en muchos casos paraliza a un comerciante y les impide tomar decisiones oportunas e imparciales. Cada orden colocada se rige por un conjunto predeterminado de reglas que no se desvía basándose en otra cosa que la acción del mercado. ¿Qué debo considerar Como todo tipo de herramientas, los sistemas de comercio si no se utiliza correctamente, puede ser peligroso para los comerciantes de la salud económica. El comerciante debe evaluar la tolerancia a los futuros de alto riesgo de comercio, el capital de riesgo y la capacidad de soportar la retirada de capital, así como el costo en términos de tiempo y dinero para el comercio en los mercados de futuros. ¿Cómo puedo saber si el sistema es bueno? Uno de los elementos clave de un sistema de comercio es la capacidad de un sistema de comercio a celebrar con el tiempo. Animamos a los clientes a tomar su tiempo y estudiar los resultados antes de abrir una cuenta comercial. Por supuesto, la única prueba verdadera de un sistema es ver cómo funciona en el comercio real donde el deslizamiento del mercado y el costo de negociación son una parte del registro. ¿Cuánto dinero necesito? El depósito mínimo para abrir una cuenta de trading automatizada es de 5.000 y varía según el sistema elegido. Además, el posible operador sólo debe considerar la apertura de una cuenta de futuros cuando el comerciante tiene suficiente capital de riesgo, debido al apalancamiento en el comercio de futuros. ¿Cómo empezar? El primer paso es hablar con un corredor en ApexFutures para comprender el riesgo, así como las recompensas de los futuros de comercio mediante un sistema de comercio automatizado. Si está cómodo con el programa, entonces el siguiente paso es abrir una cuenta de trading y seleccionar el sistema de comercio que mejor se ajuste a sus tolerancias personales de riesgo y objetivos comerciales. El grupo que ejecuta los sistemas no está autorizado a negociar futuros, por lo que nuestro enfoque es siempre proporcionar al comerciante el mejor servicio. Cuáles son los riesgos Cualquier sistema puede estar sujeto a riesgos específicos del mercado, específicos del sistema o complejos, que oscilan entre 500 y 5 millones. Al comercializar múltiples sistemas en diferentes mercados, se puede reducir el riesgo específico del mercado y el riesgo específico complejo. Al negociar sistemas con diferentes estrategias de entrada y salida, el operador puede reducir el riesgo específico del sistema. Sin embargo, el riesgo de negociación puede ser sustancial y cada inversor y / o comerciante debe considerar si se trata de una inversión adecuada. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Exención de responsabilidad El riesgo de negociación puede ser sustancial y cada inversor y / o comerciante debe considerar si se trata de una inversión adecuada. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Descargo de responsabilidad de las operaciones de futuros: las transacciones en futuros de valores, futuros de materias primas y de índices y opciones sobre futuros conllevan un alto grado de riesgo. El importe del margen inicial es pequeño en relación con el valor del contrato de futuros, lo que significa que las transacciones están fuertemente apalancadas. Un movimiento de mercado relativamente pequeño tendrá un impacto proporcionalmente mayor en los fondos que ha depositado o tendrá que depositar: esto puede funcionar en su contra y para usted. Usted puede sostener una pérdida total de fondos de margen inicial y cualquier fondo adicional depositado en la firma de compensación para mantener su posición. Si el mercado se mueve en contra de su posición o los niveles de margen se incrementan, puede ser llamado a pagar importantes fondos adicionales en breve plazo para mantener su posición. Si usted no cumple con una solicitud de fondos adicionales dentro del tiempo prescrito, su posición puede ser liquidada con una pérdida y usted será responsable de cualquier déficit resultante. Sistemas de comercio automatizado ¿Está usted demasiado ocupado para operar su propia cuenta? La libertad de ir y venir a su antojo, sin estar atado a su computadora Entonces Automated Trading puede ser la solución que está buscando Con los sistemas de comercio automatizado, puede reducir la emoción asociada con el comercio y detener la segunda adivinar las colocaciones de su orden, El sistema envía las señales para ejecutar transacciones en su cuenta. ¿Qué es un sistema de comercio Un sistema de comercio es un código de computadora que analiza el mercado, a continuación, las señales de salida de comercio en cuándo comprar, vender, poner en una parada, tomar ganancias, etc La mayoría de los sistemas de comercio se basan en análisis técnico análisis técnico es Mejor explicado como un método para encontrar ideas comerciales basadas en el análisis de precios pasados ​​solamente, sin considerar los llamados factores fundamentales como la oferta y la demanda. Hay varias opciones para tipos de sistemas comerciales. Como se trata de personas que buscan invertir en sistemas de comercio, no los desarrollan por sí mismos - los sistemas comerciales son generalmente quotblack boxquot, lo que significa que el usuario final no sabe qué análisis técnico se utiliza dentro del código de los sistemas comerciales. El análisis técnico dentro del sistema puede ser tan básico como los osciladores, los promedios móviles, y los indicadores de fuerza relativa o muy complejos con el uso de retractos de fibonacci, A. I. (Inteligencia artificial), y más. Global Futures satisface las necesidades comerciales del operador de Sistemas Automatizados al ofrecer: Ejecución de Sistemas de Negocio Automatizados: Global Futures tiene la capacidad de ejecutar operaciones a través de la mayoría de los sistemas comercial y privado disponible. Si usted está interesado en un sistema de comercio automatizado particular, póngase en contacto con nosotros. Ejecución de órdenes de 24 horas: Mientras que los sistemas de negociación entran automáticamente los pedidos en el mercado sin interacción humana, Global tiene un equipo de profesionales de monitoreo de las señales emitidas por los sistemas de comercio a lo largo del día de negociación Global no se limita a dejar que los ordenadores ponen órdenes en el cliente Cuentas sin implicación humana en tiempo real. Tenga la seguridad de que si tiene alguna pregunta o problema, nuestro departamento de servicio al cliente, incluyendo soporte técnico y servicio de pedidos, está disponible las 24 horas del día. Transparencia: Con la mayoría de nuestras plataformas de comercio electrónico, los clientes tienen acceso para ver sus operaciones a través de la plataforma. Los clientes también reciben declaraciones regulares, por lo que pueden seguir el progreso de su cuenta. Encuentre un sistema que sea adecuado para usted - Solicite una consulta Nuestros departamentos de soporte técnico y de pedidos están disponibles Domingo 1:00 PM - Friday 3:00 PM Hora del Pacífico. Las horas están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de otros departamentos en nuestra oficina varía. Desde el 5 de junio de 2011, los intercambios de CME Group han requerido que cada pedido ingresado en CME Globex identifique si el pedido fue ingresado por medios manuales o automatizados En la etiqueta FIX 1028 (ldquoTag 1028rdquo) en el mensaje de entrada de órdenes. A la espera de todos los períodos de revisión reglamentarios pertinentes, que entrarán en vigor el 8 de octubre de 2012, el requisito de la etiqueta 1028 se codificará en cada Regla de Exchangersquos 536.B. (LdquoRecordkeeping Requirements for Pit, Globex y Electronic Trades ndash Globex Order Entryrdquo). Regla 536.B. Establece varios requisitos relacionados con la entrada de órdenes en CME Globex y el mantenimiento de pistas de auditoría electrónica mediante la compensación de firmas miembro y firmas miembro de capital corporativo. La regla enmendada se muestra a continuación y es seguida por una sección de Preguntas Frecuentes (ldquoFAQrdquo) que proporciona información y orientación adicional sobre los requisitos relacionados con la Etiqueta 1028. La presentación inexacta del indicador Tag 1028 correcto u otros campos requeridos de pista de auditoría pueden resultar en Acción disciplinaria, incluyendo una acción resumida bajo la Regla 512 (ldquoReporting Infractions). 536.B. Entrada de pedido de Globex 1. Requisito general Cada operador de terminal de Globex que ingrese órdenes en Globex deberá ingresar para cada pedido: a) el ID de usuario asignado por la Bolsa, un miembro compensador u otra entidad autorizada (Etiqueta 50 ID) b) el precio, la cantidad , El producto, el mes de vencimiento, el código CTI, el indicador automático o manual (Etiqueta 1028) y el número de cuenta (excepto como se indica en la Sección C.) y, para opciones, precio de venta o de compra. El identificador de usuario del operador de terminal Globex debe estar presente en cada orden introducida. Para un operador de terminal Globex con acceso según la Regla 574, los miembros compensadores que autorizan dicho acceso serán responsables de que el operador del terminal Globex cumpla con esta regla. Con respecto a los pedidos recibidos por un operador de terminal Globex que puedan ser ingresados ​​inmediatamente en Globex, no es necesario hacer ningún registro distinto de los establecidos anteriormente. Sin embargo, si un operador de terminal de Globex recibe una orden que no puede ser inmediatamente ingresada en Globex, el operador de terminal de Globex debe preparar una orden escrita e incluir la designación de cuenta, fecha, hora de recepción y otra información requerida de acuerdo con la sección A.1. encima. El pedido debe introducirse en Globex cuando se convierta en ejecutable. 2. Requisitos de la pista de auditoría electrónica para el enrutamiento electrónico de pedidos / sistemas front-end Los miembros de compensación que garantizan una conexión a Globex son responsables de mantener o hacer que se mantenga el rastro de la orden / , La cancelación y las respuestas a dichos mensajes (conocidos como la pista de auditoría electrónica) entraron en la plataforma Globex a través de la pasarela iLinkreg de CME. Esta pista de auditoría electrónica debe mantenerse durante un mínimo de 5 años, y los miembros compensadores deben tener la capacidad de producir estos datos en un formato estándar a petición del Reglamento de Mercado. Esta pista de auditoría electrónica debe contener todos los tiempos de recibo de pedido, entrada de pedido, modificación de pedido y recepción de respuesta al nivel más alto de precisión alcanzable por el sistema operativo, pero al menos hasta la centésima de segundo. Los tiempos capturados no pueden ser modificados por la persona que ingresa al pedido. Los datos también deben contener toda la información y campos de la Etiqueta de Reparación, los cuales deben incluir, pero no están limitados a lo siguiente: Un registro de todos los campos relacionados con la entrada de pedido, incluyendo la fecha de transacción, el producto, el código de Exchange, Precio de la compra / venta, precio de la parada / del disparador, número de orden, número único de la transacción, número de cuenta, identificación de la sesión, identificación de la etiqueta 50, indicador automatizado o manual (etiqueta 1028), número de orden del anfitrión, Miembro, tipo de acción, código de estado de la acción, indicador del tipo de cliente, origen y fecha y hora. Para las órdenes ejecutadas, el rastro de auditoría debe registrar el tiempo de ejecución del comercio junto con toda la información de relleno. En el caso en que la Firma de Compensación tenga un cliente de conexión directa que sea otra Firma de Compensación o un Miembro de Equidad Corporativa, la Firma de Compensación podrá notificar a la Firma de Compensación o Miembro de Equidad Corporativa que es su obligación mantener la pista de auditoría electrónica. Tras la ejecución de este aviso por escrito, será el deber de la Firma de Compensación del cliente o del Miembro de la Equidad Corporativa mantener una pista de auditoría electrónica de acuerdo con esta regla. Preguntas frecuentes relacionadas con FIX Tag 1028 (Indicador Automático o Manual) 1. Qué es Etiqueta 1028 La Etiqueta 1028 es un campo de datos que se requiere en todas las presentaciones de pedidos a CME Globex para indicar si un pedido particular se está enviando por medios manuales o automatizados. Este ha sido un elemento de datos requerido en las solicitudes de órdenes de interfaz de CME iLink desde junio de 2011 y ahora se está agregando como requisito regulatorio. 2. Qué valores específicos deben ser presentados en la etiqueta 1028 Las órdenes manuales deben ser enviadas con el valor ldquoYrdquo y las órdenes automatizadas deben enviarse con el valor ldquoN. rdquo No se pueden presentar otros valores en la etiqueta 1028. 3. ¿Cuál es la definición de automatizado Entrada de órdenes La entrada automatizada de órdenes se refiere a pedidos que se generan y / o enrutan sin intervención humana. Esto incluye cualquier pedido generado por un sistema informático, así como las órdenes que se enrutan utilizando la funcionalidad que gestiona la sumisión de órdenes a través de medios automatizados (es decir, algoritmo de ejecución). 4. ¿Cuál es la definición de entrada manual de pedidos? La entrada manual de pedidos se refiere a pedidos enviados a CME Globex por un individuo que ingresa directamente el pedido a un sistema front-end, normalmente a través de teclado, ratón o pantalla táctil y que se enruta en Su totalidad al motor del partido en el momento de la sumisión. 5. Pueden un Equipo de Comercio Automatizado (ldquoATSrdquo) Tag 50 del equipo enviar en ordenes manuales y automatizadas No, los equipos de ATS pueden enviar solamente pedidos automatizados. Todas las órdenes introducidas manualmente deben identificar la etiqueta 50 de la persona específica que entró en el pedido. 6. Si una persona que está negociando manualmente también utiliza la funcionalidad de propagación automatizada que automatiza la entrada de algunos pedidos, si los pedidos se designan como manual o automatizado Las órdenes introducidas manualmente deben identificarse correctamente con el valor ldquoYrdquo en la etiqueta 1028. Los pedidos generados Por medios automatizados, incluso a través de la funcionalidad de propagación automatizada, debe identificarse adecuadamente con el valor ldquoNrdquo en la Etiqueta 1028. 7. Si una persona introduce manualmente una orden en su sistema front-end que emplea la funcionalidad que gestiona la presentación de la (s) orden (es) Al motor de coincidencia de CME Globex, si la orden o los pedidos se designan como manuales o automáticos Los pedidos deben ser designados como automatizados con un valor de ldquoNrdquo en la Etiqueta 1028 porque el algoritmo de ejecución está generando la entrada de los pedidos al partido CME Globex motor. 8. ¿La pista de auditoría de front-end del sistema utilizado para ingresar pedidos a CME Globex necesita registrar los valores de Tag 1028 enviados para cada pedido Sí. Se requiere que la información de la etiqueta 1028 se capture y se grabe con precisión en la pista de auditoría de la parte delantera. 9. ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa de compensación con respecto a la etiqueta 1028? Las empresas de compensación deben asegurarse de que comuniquen este requisito a sus usuarios autorizados del cliente y verificar con el cliente que la etiqueta está siendo correctamente poblada. Las preguntas referentes a esta Notificación se pueden dirigir a las siguientes personas en el Reglamento de Mercado: Lou Abarcar, Director de Aseguramiento de la Calidad de los Datos, al 312.341.3236 Terrence Quinn, Gerente, Aseguramiento de la Calidad de los Datos, al 312.435.3753 Betsy Schneider, , Al 312.341.3343 Para preguntas de los medios de comunicación acerca de este Aviso Asesor, comuníquese con CME Group Corporate Communications al 312.930.3434 o al grupo de newsgroups.