Sistemas De Comercio Alfa

ALPHA 20 TM ALPHA 20 TM es un sistema de comercio patentado que utiliza fractales. El sistema comercial tiene un diseño autoadaptable que no utiliza herramientas clásicas de análisis técnico tales como promedios móviles, bandas de volatilidad o derivados de precios. ALPHA 20 TM está orientado al precio, ya que el precio finalmente reflejará todos los factores fundamentales, políticos y psicológicos relevantes. Todas las reglas son reveladas y verificables. Los operadores sistemáticos pueden personalizar los parámetros y beneficiarse de la robustez del sistema. ALPHA 20 TM se ensayó en múltiples marcos de tiempo con neutral riesgo, la búsqueda de riesgos, y evitar el riesgo de las estrategias de salida. Las reglas y parámetros de negociación son los mismos para todos los mercados. El manual de instrucción incluye la filosofía de negociación, reglas de negociación, ejemplos de entradas y salidas, reglas de gestión de riesgos, pruebas de sensibilidad y pruebas de referencia. Los módulos de investigación (MATLAB) forman parte del paquete premium. Beneficios Diseño robusto Algoritmo auto-adaptativo Mismos parámetros para todos los mercados Mismos parámetros para todos los marcos de tiempo Simple lógica de negociación Precios Para obtener más información sobre precios y rendimiento, póngase en contacto con nosotros. Compartimos lo que aprendemos. Regístrese para recibir noticias de investigación y ofertas exclusivas. Más información sobre nuestros modelos. 2016 Oxford Capital Strategies Ltd Reg. No. 7590685TSX Exchange Alpha Copia de Copyright 2016 TSX Inc. Todos los derechos reservados. TMX Group Limited y sus afiliados no avalan ni recomiendan ningún valor emitido por ninguna compañía identificada en, o enlazada a través de este sitio. Busque consejo profesional para evaluar valores específicos u otro contenido en este sitio. Todo el contenido (incluidos los enlaces a sitios de terceros) se proporciona únicamente con fines informativos (y no con fines comerciales) y no tiene por objeto proporcionar asesoramiento jurídico, contable, fiscal, de inversión, financiero u otro tipo de asesoramiento y no se debe confiar en ellos. Asesoramiento. Las opiniones, opiniones y consejos de cualquier tercero reflejan los de los autores individuales y no son respaldados por TMX Group Limited o sus afiliados. TMX Group Limited y sus afiliados no han preparado, revisado ni actualizado el contenido de terceros en este sitio o el contenido de sitios de terceros, y no asumen responsabilidad alguna por dicha información. Alpha Trading Systems Introducción El adaptador TIBCO StreamBase Para la entrada de pedido de Alpha EMAPI permite que una aplicación de StreamBase presente solicitudes de comercio al sitio de Alpha Trading System. El adaptador aparece como dos iconos en el lienzo de EventFlow en StreamBase Studio: un adaptador de salida para enviar pedidos y un adaptador de entrada para recibir actualizaciones de estado de orden del lugar. Los dos iconos comparten una sola conexión con el sistema de comercio de Alpha, que se configura a través del adaptador de entrada. La versión EMAPI de Alpha actualmente soportada es V4.5. Cada icono del adaptador tiene su propio conjunto de puertos de entrada y salida, cuyos campos se definen más adelante en este documento. Las propiedades son compartidas por los dos adaptadores e ingresadas a través de la vista Propiedades de los adaptadores de entrada. Un identificador global único introducido en ambas vistas de propiedades de los adaptadores une los adaptadores de entrada y salida. Debe haber exactamente una entrada y una salida Alpha Trading System EMAPI OE en una aplicación. El icono del adaptador de entrada tiene un único puerto de entrada desde el envío de solicitudes de comandos y seis puertos de salida para eventos de estado y cambios en el libro de pedido privado. El icono del adaptador de salida tiene un puerto de entrada para enviar entradas de pedido y un puerto de salida para las respuestas de entrada de pedido. Algunos términos y esquemas de esta página se derivan de la documentación del API de mensajes externos del sistema de comercio de Alpha. Consulte la documentación EMAPI para obtener más información. Propiedades del adaptador El adaptador de entrada Alpha Trading System tiene los siguientes parámetros en su vista de propiedades: Alpha OE Pair ID Una cadena de identificación que asocia un adaptador de entrada y salida Alpha Trading System. El ID de usuario del sistema comercial. El ID de miembro del sistema comercial. La contraseña de usuario para autorizar el inicio de sesión. El ID de mercado para las vistas que se utilizarán. El nombre del servidor de punto de acceso (TAX) del sistema de comercio Alpha (o dirección IP). El número de puerto que el servidor del punto de acceso del sistema de comercio alfa está escuchando en Reconexión del intervalo de espera El número de segundos que se esperan entre los intentos de conexión al TAX. Una lista de símbolos separados por comas para suscribirse. Introduzca ALL para suscribirse a todos los símbolos de la vista. Si está marcada, los flujos que admiten instantáneas se suscriben con esta función. Si está marcado, el adaptador de entrada tiene un puerto de entrada que se puede utilizar para controlar la conexión al sistema de comercio de Alpha. EMAPI Flag de inicio de sesión El valor de indicador de número entero proporcionado en la solicitud de inicio de sesión a Alpha. Controla el nivel de verbosidad que el adaptador utiliza para enviar notificaciones a la consola. Esta configuración puede ser mayor que el nivel de registro de aplicaciones que contiene. Si se establece más abajo, se utiliza el nivel de registro del sistema. Los valores disponibles, en orden creciente de verbosidad, son: OFF, ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE y ALL. El adaptador de salida Alpha Trading System tiene el siguiente parámetro en su vista Propiedades: Tanto los iconos de entrada como los de salida se requieren para comunicarse con el sistema de comercio de Alpha OE. Cada icono tiene un conjunto específico de puertos de entrada y salida para comunicarse con la aplicación circundante. Como con otros adaptadores y operadores de StreamBase, opcionalmente puede habilitar un puerto de salida de error, como se describe en Uso de puertos de errores y corrientes de errores. Añada una instancia del adaptador a una nueva aplicación de StreamBase EventFlow de la siguiente manera: En StreamBase Studio, cree un proyecto, incluyendo un archivo de aplicación EventBlow StreamBase vacío para alojar el adaptador. Desde el cajón de operadores y adaptador de la vista de paleta, arrastre un componente de entrada AlphaEMAPIOE al lienzo. En el cajón de operadores y adaptador, arrastre un componente de salida AlphaEMAPIOE al lienzo. Seleccione el icono del adaptador de entrada AlphaEMAPIOE y, en la vista Propiedades, seleccione la ficha Propiedades del adaptador. Introduzca un ID de par OE alfa utilizado para enlazar los adaptadores de entrada y salida Alpha EMAPI. Introduzca los restantes parámetros requeridos. Seleccione el ícono del adaptador de salida de EMAPI alfa y, en la vista Propiedades, seleccione la ficha Configuración del adaptador. Ingrese el mismo identificador global que el utilizado para el adaptador de entrada anterior. Conecte los flujos de entrada y salida a los puertos de entrada y salida de los adaptadores. Configure los esquemas de los flujos de entrada con los campos enumerados en las secciones siguientes que describen los datos de mercado y los puertos de entrada del adaptador comercial. Tenga en cuenta que el adaptador genera errores typecheck cuando los campos de entrada faltan campos obligatorios, cuando hay campos inesperados o cuando los campos son del tipo incorrecto. Esquemas de puertos de adaptador Algunos términos de esta sección se refieren a términos y estructuras en la documentación de Alpha EMAPI. Por ejemplo, un esquema int campo puede ser descrito como una enumeración de EmapiDiscretionaryConditionTypes. Consulte la documentación de Alpha EMAPI para resolver estos términos. Adaptador de Entrada de Entrada de Orden Alpha - Puerto de Entrada El Adaptador de Entrada de OE Alpha EMAPI tiene un puerto de entrada opcional, que está habilitado con el ajuste de propiedad Puerto de Comando. Al establecer el intervalo de reconexión en cero y utilizando el flujo de puertos de entrada de comandos, la aplicación StreamBase puede controlar cuándo el adaptador se conecta y se desconecta del sistema de comercio de Alpha. El esquema del puerto de entrada de comandos es: command, string: El comando que se solicita, de la siguiente lista: CONNECT. Si aún no está conectado, realice un solo intento de conexión. DESCONECTAR. Si está conectado, emita una desconexión inmediata. Adaptador de Entrada de Entrada de Orden Alpha - Puertos de Salida El Adaptador de Entrada de Entrada de Orden Alpha tiene seis puertos de salida. El Alpha EMAPI OE adaptador de entrada, así como el adaptador de MDF, utilizar un tipo de datos de doble para los precios. Los mensajes de comercio Alpha subyacentes tienen campos de precio que son de tipo largo y se escalan por factores de divisor. El adaptador hace todo el escalado y, si es necesario redondear, para convertir de los precios reales suministrados por el usuario a los campos de precios utilizados por Alpha. De forma similar, los campos de precio Alpha se escalan / convierten en un tipo de datos doble para los precios reales del usuario. Para los precios de entrada, la escala / redondeo se hace por: Así que con un EMAPIPriceMultiplier de 1000000, un precio proporcionado por el usuario de 39.99999999 sería redondeado a un precio de negociación Alpha de 40000000. Alpha también utiliza un factor de escala para las cantidades y de nuevo el adaptador StreamBase Hace que todas las escalas para convertir a / desde el usuario proporcionaron los volúmenes reales y los campos de volumen utilizados por Alpha. Puerto de salida 1, estado Este puerto se utiliza para transmitir transiciones de estado del adaptador básico e información relacionada. El esquema de los puertos de estado es: Type, string: El estado básico en el que se informa: Message, string: Una cadena legible por el usuario que puede proporcionar un contexto adicional para el estado Time, timestamp: El momento en que se produjo la acción. Puerto de salida 2, PrivateOrderBookFlow, Puerto de salida 5, PrivateTTMOrderFlow Estos puertos de salida reflejan un cambio en una orden privada y una orden de gestión comercial respectivamente. El esquema para ambos puertos es: symbol, string: Una cadena que representa el símbolo Alpha. SequenceStream, int: El flujo de secuencia al que pertenecen los datos. SequenceNum, long: Lógico timestamp. BusinessSequenceStream, long: Número de secuencia del negocio. BusinessSequenceNum, long: La clave Alpha que identifica de forma exclusiva el flujo de negocios al que pertenece el número de secuencia de negocio. AlphaTimeStamp, long: La marca de tiempo del evento Alpha en milisegundos desde el 1 de enero de 1970 UTC. DiscretionaryCondition, int: (EmapiDiscretionaryConditionTypes) La condición discrecional define si y cómo este pedido ofrece precios discrecionales. DiscretionaryOffsetTicks, int: Esto define el desplazamiento al precio base, especificado como un número de ticks. Se utiliza para calcular el precio discrecional. MinVolCondition, int: (EmapiMinimumVolumeConditionTypes) Determina si hay una condición de volumen mínimo y cómo debe aplicarse. TriggerCondition, int: (EmapiTriggerConditionTypes) Si está presente, este orden es un orden de disparo. ValidFrom, int: (EmapiValidFromTypes) Válido del tipo. ValidTill, int: (EmapiValidTillTypes) Valid Till tipo. MinimumQty, long: La cantidad mínima que esta orden puede coincidir. Establecer este campo con el mismo valor que el volumen total es el mismo que un orden AON. Si la condición mínimaVolumeCondition es NONE, entonces este campo debe contener 0. Si la condición mínimaVolumeCondition no es NONE, este campo debe contener un valor mayor que el Lote circular. OrderQty, long: Volumen de pedido disponible para coincidencia, pero puede ser negativo después de una actualización si disminuye con más de la cantidad actual. Al actualizar un pedido, este campo siempre se interpreta como un valor relativo. OrderQtyOpen, long: indica cuánto de orderQty se debe mostrar públicamente. Una orden Iceberg se logra mediante el suministro de un valor orderQtyOpen menor que orderQty. Si orderQtyOpen no está establecido, el sistema asume que todo el orderQty está abierto. Este campo es establecido por el cliente que ingresó el pedido. TriggerPrice, double: Si este pedido es un Stop-Loss u otro orden de disparo, este es el precio de activación del pedido. El campo representa un valor decimal. El valor decimal se obtiene dividiendo este campo con la constante. InfoText, string: Se utiliza a discreción de la aplicación cliente. No hay uso recomendado para este campo, y se puede utilizar para cualquier propósito. Estos datos son un paso puro desde el punto de vista del sistema comercial. OrderRef, string: Se utiliza a discreción de la aplicación cliente. El uso recomendado para este campo es incluir datos de usuario final. Estos datos son un paso puro desde el punto de vista del sistema comercial. Cuenta, cadena: Se utiliza a discreción de la aplicación cliente. El uso recomendado para este campo es incluir datos de cuenta. Estos datos son un paso puro desde el punto de vista del sistema comercial. ValidTillData, string: Parámetro cuyo valor depende del tipo de condición ValidTill. IsValidForTrading, boolean: Si es falso, la orden no es válida actualmente para la negociación. Por ejemplo, una orden de detención no activada tiene isValidForTrading establecido en false. SourceOfEvent, int: (EmapiSourceOfEventTypes) El origen del evento. OrgOrderQty, long: La cantidad original de la orden. Este campo sólo se cambia si el miembro actualiza explícitamente el pedido. User, string: El operador responsable de la orden. Member, string: El miembro al que pertenece el pedido. TradingMember, string: El miembro comercial a través del cual el miembro negocia. ClearingMember, string: El miembro que borrará las ejecuciones derivadas de esta solicitud. PrivateOrderId, string: Generado automáticamente por el sistema. Único dentro del sistema y con el tiempo. TimeOfModification, string: Se cambia cada vez que se modifica el pedido. Esto incluye modificaciones explícitas por parte del cliente, así como modificaciones iniciadas por el sistema (normalmente una coincidencia). El formato es yyyy-MMddTHH: mm: ss. SSS. EventSubType, int: (EmapiOrderEventSubTypes) Tipo de sub-evento. EventType, int: (EmapiOrderEventTypes) Tipo de evento. IsBid, boolean: Verdadero si el pedido es una orden de puja, false si es una oferta. Precio, doble: El precio de la orden. ShortIndicator, int: (EmapiShortIndicatorTypes) Indica si el lado de venta de la cruz es corto o corto exento. OwnerType, int: (EmapiOwnerTypes) Tipo de propietario. OrderBook, largo: ID del libro de pedido al que se aplica el mensaje. RealPrecio, doble: El precio real de la orden. Este campo es establecido por el sistema de comercio para ser el precio utilizado en la coincidencia. El precio real difiere del precio de las órdenes de mercado y de clavijas. Por orden de mercado este precio es cero. Prioridad, largo: Se utiliza para clasificar los pedidos del mismo precio. Único dentro del libro de pedidos. PriorityGroup, int: Orden prioridad del grupo. PublicOrderQty, long: la parte del volumen de pedido que se muestra a otros participantes en el mercado. TimeOfEntry, cadena: Hora de entrada, establecida por el sistema cuando se inserta el pedido. Tenga en cuenta que el campo se cambia si se cancela el pedido y se vuelve a insertar en el flujo público, como cuando se vuelve a llenar el volumen abierto. El formato es yyyy-MMddTHH: mm: ss. SSS. PublicOrderId, string: El ID de la orden en el flujo público, único dentro del sistema y con el tiempo. TradeId, string: Si el evento del pedido fue causado por un intercambio, entonces este campo contiene el ID del comercio. TtmFlag, boolean: Este indicador indica si el pedido puede enviarse al TTM o no. Atribuido, booleano: Verdad significa que el miembro se divulga en el orden público y los mensajes comerciales. ProgramTrade, boolean: Este indicador indica si la orden compensa una transacción en derivados. JitneyMember, string: Este campo indica si la orden es en nombre de otro miembro. RegulationId, string: (EmapiRegulationIdTypes) Tipo de ID de regulación. InsideMatchPercentage, int: Se utiliza cuando la condición de disparo es INSIDEMATCH para calcular los límites de precio. SpecialTerms, int: (EmapiSpecialTermsConditionTypes) Indica que las transacciones resultantes de esta orden deben ser liquidadas bajo términos de liquidación particulares, no estándares. El intervalo válido es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. SpecialTermsData, string: Fecha de liquidación especial si el campo specialTerms es DELAYEDDELIVY. La sintaxis de la fecha es aaaa-MM-dd. OrderBookType, character (EmapiOrderBookTypes) Identifica el tipo de libro de órdenes en el que reside el orden. ParentOrderId, string: Si se trata de un orden secundario en el orden de orden del enrutador, este atributo contiene el ID del padre de órdenes. MarketBbo, tupla con esquema EmapiMarketBbo, tal como se define en la documentación de EMAPI de Alpha. Vea el ejemplo para este adaptador o la documentación de EMAPI para la estructura de esta tupla. Sostiene los eventos de órdenes de los padres en el flujo de orden del enrutador de órdenes y contiene el BBO del mercado que se usó en la decisión de enrutamiento. AwayOrderMarketPlace, string: Se utiliza si la orden se cambió fuera de Alpha. ActingUser, string: Usuario cuya acción provocó la actualización de la orden. IsBypass, boolean: Bypass es true para los eventos del libro de pedidos para órdenes de bypass. IsRouteOutClose, boolean: El orden es gestionado por el enrutador de órdenes alfa. ActionComment, string: rellenado por TRADExpress para comunicar el motivo de la acción. CancelOnLogout, boolean: Indica si el pedido se cancelará al desconectar el cliente. PassiveOnly, boolean: Establezca en true para los eventos del libro de órdenes para una orden Passive Only. Visibility, int: Indica si el orden es oscuro o transparente: Si se establece en DARK, priceCondition se debe establecer en PEGBESTBID o PEGBESTOFFER. Si no se establece, el valor predeterminado es TRANSPARENT. PegOffsetType, int: Para pedidos vinculados, indica el tipo de desplazamiento de clavija. Requerido si priceCondition se establece en PEGBESTBID o PEGBESTOFFER. Debe establecerse en PERCENT Órdenes oscuras. PegOffset, int: Sólo se permite para órdenes oscuras. Establecer como porcentaje de la extensión NBBO con valores permitidos de: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Bid Dark Order está vinculado al NBB pegOffset. Ask Dark Order está vinculado a NBO pegOffset. Se requiere si priceCondition se establece PEGBESTBID o PEGBESTOFFER. SeekDarkLiquidity, boolean: Este indicador indica si la orden busca coincide con el orden oscuro o no. RoutingInstruction, int: El valor define la instrucción de enrutamiento para el pedido. Sólo se puede establecer si ttmFlag TRUE selfTradeKey, int: Se utiliza a discreción de la aplicación cliente. Indica que si la orden se negocia con un pedido que incluya la misma autoliquidación del mismo suscriptor, el comercio se suprimirá del flujo de comercio público. SeekUCrossPassive, boolean: Especifica si el orden es Seek uCross Passive Order (SUP). IsUCrossPassive, boolean: Especifica si el orden es uCross Passive Order (UP). NCIB, booleano: Indica que el pedido es una oferta de emisor del curso normal ProtectionType, int: Describe el tipo de protección asignada al pedido para evitar el bloqueo / cruce o comercio a través de: 1: Proteger Cancelar 2: Proteger Reprice contraOrderTypeMatchingPreference, int: Contra órdenes que una orden oscura negociará contra: 1: órdenes SDL solamente (por defecto) 2: otras órdenes oscuras solamente 3: ambas órdenes SDL y Dark shortMarkingExempt, int: Tipo de designación de orden que indica que un pedido está siendo ingresado por una cuenta que es 1: El lado de la compra de una cruz es la orden de las PYME 2: El lado de la venta de una cruz es orden de la PYME 3: Ambas caras de la cruz son órdenes de las PYMES Puerto de la salida 3, OrderBookStateChange Se envía un mensaje de cambio de estado cuando el libro de pedidos cambia de estado, se detiene o se levanta un alto. El esquema es: sequenceStream, int: El flujo de secuencia al que pertenecen los datos. SequenceNum, long: Lógico timestamp. BusinessSequenceStream, long: Número de secuencia del negocio. BusinessSequenceNum, long: La clave Alpha que identifica de forma exclusiva el flujo de negocios al que pertenece el número de secuencia de negocio. AlphaTimeStamp, long: La marca de tiempo del evento Alpha en milisegundos desde el 1 de enero de 1970 UTC. Automatch, boolean: El libro de pedidos está en estado de automatch. Subasta, booleano: Indica si la fase de negociación finalizará en una subasta. AuctionType, integer: El tipo de subasta, que indica si la subasta se está abriendo, cerrando o pos-parada (EmapiAuctionTypes). OrderbookTradingPhase, string: La fase de negociación actual. Puede ser NULL si el libro de pedidos se detiene. OrderbookObsolete, boolean: Si este atributo se establece en True, el contenido del libro de órdenes Público no es válido y debe descartarse. Cualquier aplicación cliente debe asegurarse de vaciar su libro de órdenes Públicas. ComercioHaltEventos, entero: Tipo de evento de alto comercio. Este atributo es NULL si el libro de pedidos no se detiene (EmapiTradeHaltEventTypes). TradeHaltType, integer: El tipo de suspensión del comercio. Este atributo es NULL si no fue un evento de interrupción de comercio (EmapiTradeHaltTypes). TradeHaltReason, integer: La razón de la suspensión del comercio. Este atributo es NULL si el libro de pedidos no se detiene (EmapiTradeHaltReasonTypes). ResumeTime, string: El tiempo planificado para reanudar el horario regular después de la parada. La hora se especifica en el siguiente reloj de 24 horas según el formato ISO 8601. AAAA-MM-DDThh: mm: ss. sTZD (por ejemplo, 1997-07-16T19: 20: 30.4501: 00). OrderBook, long: El libro de pedidos que se ve afectado por este cambio de estado. Puerto de salida 4, PrivateTradeFlow, Puerto de salida 6, PrivateTTMTradeFlow Estos puertos de salida reflejan eventos comerciales privados para el miembro del participante comercial. El esquema para ambos puertos es: symbol, string: Una cadena que representa el símbolo Alpha. SequenceStream, int: El flujo de secuencia al que pertenecen los datos. SequenceNum, long: Lógico timestamp. BusinessSequenceStream, long: Número de secuencia del negocio. BusinessSequenceNum, long: La clave Alpha que identifica de forma exclusiva el flujo de negocios al que pertenece el número de secuencia de negocio. AlphaTimeStamp, long: La marca de tiempo del evento Alpha en milisegundos desde el 1 de enero de 1970 UTC. OrderBook, long: El libro de pedidos en el que se realizó el comercio. TypeOfTrade, int: (EmapiTradeTypes) Tipo de evento comercial, indicando si se trata de un comercio nuevo o interrumpido. SubTypeOfTrade, int: (EmapiSubTradeTypes) Subtipo de comercio. Indica si el comercio se realizó en una subasta, en concordancia continua o como resultado de una cruz. TimeOfTrade, cadena: Hora del comercio. El formato es yyyy-MM-ddTHH: mm: ss. SSS. TradeQty, long: Volumen comercial. Precio, doble: El precio del comercio. TradeId, string: Se asigna un ID a cada comercio individual. Este ID está garantizado para ser único dentro del sistema y con el tiempo. DealId, string: Se asigna una ID a cada contrato. Un acuerdo se define como todas las operaciones generadas por un solo evento. Por ejemplo, un evento es un orden entrante o un descrédito. Por lo tanto, todas las operaciones resultantes del mismo evento tendrán el mismo número de transacción. Se garantiza que este ID es único. IsAggressor, boolean: Es cierto cuando el lado propiedad es el activo. Es decir, la orden entrante. IsBid, boolean: Es cierto si el intercambio es una oferta. Es decir, el miembro es propietario de la orden de lado de la oferta. De lo contrario falso. Tenga en cuenta que si un Miembro está negociando con él mismo (un comercio interno), entonces se reciben dos transacciones privadas, una con el campo isBid establecido en True y otro donde isBid está establecido en False. AuctionType, int: (EmapiAuctionTypes) El tipo de subasta, que indica si la subasta se está abriendo, cerrando o pos-parada. ReferenceTradeId, string: ID comercial opcional que hace referencia a un comercio asociado. Este ID se puede utilizar para unir operaciones relacionadas entre sí, como para conectar un comercio reventado con su comercio de reemplazo. OwnMember, string: El miembro responsable de nuestro propio lado de la ejecución. OwnUser, string: El usuario responsable de nuestro propio lado de la ejecución. OwnActingUser, string: El usuario de la pasarela responsable del lado propio de la ejecución. OwnTradingMember, string: El miembro comercial responsable por el lado propio de la ejecución. OwnClearingMember, string: El miembro que borrará la ejecución para nuestro propio lado. OwnAccount, string: Incluido en EmapiPrivateTradeEvent si se incluyó originalmente en la inserción o actualización de la orden. CounterpartyTradingMember, string: El miembro comercial responsable del lado de la contraparte de la ejecución. Si el orden en el otro lado de la ejecución no ha sido atribuido, entonces este campo contiene 001. ownPrivateOrderId, string: ID de los miembros propio orden que participó en este comercio en el lado especificado por isBid. OrderBookType character (EmapiOrderBookTypes) Identifica el tipo de libro de pedido en el que se realizó el comercio. SpecialityPriceCrossType integer (EmapiSpecialityPriceCrossTypes) Si el comercio resultó de un cruce de precio de especialidad, indica el tipo de cruz. SpecialTerms, int: (EmapiSpecialTermsConditionTypes) Indica que la transacción se liquidará bajo condiciones particulares y no estándar de liquidación. SettlementDate, string: Indica la fecha de liquidación para el comercio. El formato es yyyy-MM. ShortIndicator, int: (EmapiShortIndicatorTypes) Indica si el pedido de venta tiene propiedades de venta corta. OwnOwnerType, int: (EmapiOwnerTypes) Tipo de cuenta propia. OrderbookTradingPhase, string: La fase de negociación en la que se encontraba el libro cuando se realizó la ejecución. Tenga en cuenta que este campo puede ser NULL cuando, por ejemplo, se produce una subasta, los resultados de comercio de un informe comercial o el comercio se producen en un mercado alejado. MarketPlace, string: (EmapiMarketMicCodes) El mercado donde se llevó a cabo la ejecución. OwnMessageRef, string: Incluido en EmapiPrivateTradeEvent si se incluyó originalmente en la inserción o actualización de la orden. OwnOrderRef, string: Incluido en EmapiPrivateTradeEvent si se incluyó originalmente en la inserción o actualización de pedido. RegulationId, string: (EmapiRegulationIdTypes) Incluido en EmapiPrivateTradeEvent si se incluyó originalmente en la inserción o actualización de la orden. OwnInfoText, string: Incluido en EmapiPrivateTradeEvent si se incluyó originalmente en la inserción o actualización de la orden. ProgramTrade, boolean: Incluido en EmapiPrivateTradeEvent si originalmente se incluyó en la inserción o actualización de la orden. ProgramTrade, boolean: Incluido en EmapiPrivateTradeEvent si originalmente se incluyó en la inserción o actualización de la orden. TradingFee, doble: La cuota de negociación. IsPrincipalTrade, boolean: Este campo se establecerá en true si el comercio tiene valores de tipo propietario de cliente en un lado y casa o no cliente en el otro. IsTtm, boolean: Es verdad si el comercio proviene de una orden TTM. IsBypass, boolean: Bypass es true si el trade es el resultado de una orden de bypass o una cross bypass. IsRouteOutClose, boolean: El comercio es una ruta de cierre de comercio. SelfTradeKey, cadena: Tecla de la opción usada para la correspondencia del comercio del uno mismo. IsSelfTrade, boolean: Es cierto si el comercio es un comercio propio dentro del mismo miembro comercial. SeekUCrossPassive, boolean: Especifica si el orden es Seek uCross Passive Order (SUP). IsUCrossPassive, boolean: Especifica si el orden es uCross Passive Order (UP). NCIB, boolean: Indica que el pedido es una oferta de emisor de curso normal. MatchingPriority, string: Indica el tipo de prioridad que se utiliza para hacer coincidir el pedido en una operación. Actualmente, el único valor utilizado es BROKER. ShortMarkingExempt, int: Tipo de designación del pedido que indica que un pedido está siendo introducido por una cuenta que está exenta de marcar una orden como corta (es decir, exención de marcación corta): 1: Buy side of a cross es SME order 2: Sell side of a Cruz es PYME orden 3: Ambos lados de la cruz son las PYMES