Trading Indicators Macd

Divergencia de Convergencia de Media Móvil - MACD La Divergencia de Convergencia Media de Movimiento (MACD) es un indicador de impulso de tendencia siguiente que muestra la relación entre dos medias móviles de precios. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial de 26 días (EMA) de la EMA de 12 días. Una EMA de nueve días del MACD, llamada la línea de señal, se traza entonces encima del MACD, funcionando como disparador para las señales de la compra y de la venta. VIDEO Carga del reproductor. Dividendo de Convergencia de Media Móvil - MACD Existen tres métodos comunes para interpretar el MACD: 1. Crossovers - Como se muestra en la tabla anterior, cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, es una señal bajista, lo que indica que puede Es hora de vender. Por el contrario, cuando el MACD se eleva por encima de la línea de señal, el indicador da una señal alcista, lo que sugiere que el precio del activo es probable que experimente un impulso al alza. Muchos comerciantes esperan una cruz confirmada por encima de la línea de señal antes de entrar en una posición para evitar conseguir conseguir faked hacia fuera o entrar en una posición demasiado temprano, según lo demostrado por la primera flecha. 2. Divergencia - Cuando el precio de la garantía diverge del MACD. Señala el final de la tendencia actual. 3. Aumento dramático - Cuando el MACD se eleva dramáticamente - es decir, el promedio móvil más corto se aleja de la media móvil a más largo plazo - es una señal de que la seguridad está sobrecomprado y pronto volverá a niveles normales. Los operadores también observan un movimiento por encima o por debajo de la línea cero porque esto indica la posición del promedio a corto plazo en relación con el promedio a largo plazo. Cuando el MACD está por encima de cero, el promedio a corto plazo está por encima del promedio a largo plazo, lo que indica un impulso ascendente. Lo contrario es cierto cuando el MACD está por debajo de cero. Como se puede ver en el gráfico anterior, la línea cero a menudo actúa como un área de apoyo y resistencia para el indicador. ¿Está interesado en utilizar el MACD para sus operaciones? Echa un vistazo a nuestro propio Primer En El MACD y Spotting Trend Inversiones Con MACD para más informaciónMACD Indicador El indicador MACD es básicamente un refinamiento de los dos medios móviles sistema y mide la distancia entre los dos medios móviles líneas. MACD es un acrónimo de Moving Average Convergence Divergence. MACD fue desarrollado por Gerald Appel y se discute en su libro, el método de la conversión de la convergencia de la media móvil que negocia. El indicador MACD se utiliza principalmente para las tendencias de comercio y no debe utilizarse en un mercado de rango. Las señales se toman cuando MACD cruza su línea de señal, calculado como un promedio móvil exponencial de 9 días de MACD. Primero compruebe si el precio es tendencia. Si el indicador MACD es plano o se mantiene cerca de la línea cero, el mercado está variando y las señales no son confiables. Ir largo cuando MACD cruza su línea de señal desde abajo. Ir corto cuando MACD cruza su línea de señal desde arriba. Las señales son mucho más fuertes si hay: una divergencia en el indicador MACD o un gran swing por encima o por debajo de la línea cero. A menos que haya una divergencia, no vaya largo si la señal está sobre la línea cero, ni vaya corto si la señal está debajo de cero. Coloque las pérdidas de parada debajo de la última menor Baja cuando sea larga, o la última baja menor cuando sea corta. Ejemplo Pase el mouse sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. Ir corto S - MACD cruza por debajo de la línea de señal después de un swing grande. Ir largo L cuando MACD cruza por encima de la línea de señal. Señal corta fuerte S - el MACD cruza después de un oscilación grande y divergencia bajista (demostrado por la línea de tendencia). Vaya largo L. Las señales planas de MACD que el mercado está variando - somos más probables ser whipsawed dentro / fuera de nuestra posición. Salir de comercio largo X, pero no ir corto - MACD está significativamente por debajo de la línea cero. Vuelva a entrar su comercio largo L. Los ajustes por defecto para el indicador de MACD son: Promedio lento - 26 días Promedio rápido - 12 días Línea de señal - Media móvil de 9 días de la diferencia entre rápido y lento. Todos los promedios móviles son exponenciales. Consulte el Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar un indicador. Consulte Configuración del indicador de edición para cambiar la configuración. Leyendas y líneas de tendencia: utilice el histograma MACD si desea dibujar líneas de tendencia o colocar títulos en el histograma. Con el indicador MACD Módulo 5: Indicadores técnicos Lección 5: El indicador MACD El indicador MACD es un indicador técnico popular usado para producir o confirmar señales de compra y venta En el mercado de valores. Es un gran indicador de confirmación para el comercio de opciones en línea. Debido a las opciones de acciones son tan volátiles, necesita un indicador técnico que es estable y le impide entrar y salir de los oficios prematuramente. Aquí es donde el MACD viene en práctico. Utilizo principalmente el indicador MACD como una herramienta de confirmación. Evalúo el MACD antes de entrar en un comercio y una vez que el comercio ya se ha establecido, miro para ver si el MACD me está señalizando que la tendencia está cambiando. El término MACD significa Moving Average Convergence Divergence y se suele pronunciar así: Mack-D. El indicador de MACD es el primero de dos indicadores técnicos atrasados ​​que le estoy introduciendo a. Youve recorrido un largo camino desde Módulo 1 Lección 1: explicar la opción de comercio y youre casi hasta el final. En el próximo módulo de aprendizaje youll comenzar a ver cómo todo se une para dar lugar a un negocio rentable de comercio de opciones en línea. Comprensión del MACD El MACD es un indicador técnico que se compone de dos promedios móviles exponenciales. En la lección de volumen de stock, te presenté el concepto de divergencia (desacuerdo). Significa esencialmente que el objeto A va en una dirección y el objeto B va en la dirección opuesta. Lo contrario de la divergencia es la convergencia. La convergencia es cuando el objeto A y el objeto B están viniendo juntos. Combinas los dos y tienes la Divergencia de Convergencia de Media Móvil (MACD). Los dos promedios móviles se unen o se separan uno del otro. El MACD se compone de dos líneas. Una línea muestra la relación entre la diferencia (substracción) de dos promedios móviles de precios. La segunda línea, llamada la línea de señal, se traza entonces encima de la primera línea de MACD. Ganar dinero con el MACD A medida que aprenda más sobre el uso de indicadores técnicos con el comercio de opciones en línea, encontrará que hay muchos usos para ellos. Yo uso el MACD como una herramienta de confirmación. Si usted recuerda en algunas de las lecciones anteriores, he destacado la importancia de esperar algún tipo de confirmación de precios antes de entrar en un nuevo comercio. El MACD es una de las herramientas de confirmación de precios que uso. La señal de confirmación que utilizo para el MACD es cuando la línea de señal cruza hacia arriba o hacia abajo a través de la línea MACD. Si observa en la imagen de abajo, el indicador de fuerza relativa produjo una señal para entrar en un comercio largo (dirección ascendente) en el punto 1. Sin embargo, el MACD seguía bajando. El MACD no confirmó que los precios iban a seguir subiendo. En el punto 2 el indicador de la fuerza relativa nos dio otra señal para ir largo y aproximadamente 4-6 días más tarde, la línea de señal MACD cruzado y a través de la línea MACD. Esta sería la confirmación de precio que estaba buscando. Y como usted puede notar, los precios sí continuaron en la dirección ascendente. El ejemplo ilustra por qué los comerciantes utilizan indicadores técnicos. Sin el MACD y el indicador de fuerza relativa, sería difícil para algunas personas ver claramente este tipo de acción de precios. No te olvides de la lección que compartí contigo sobre el apoyo y la resistencia, porque a pesar de que el MACD le dio confirmación, que todavía habría tenido que prestar atención o estar en guardia de la resistencia aérea alrededor de 27. Ive apenas arañado la superficie en los muchos usos de El indicador MACD. Para aprender un poco más acerca de la herramienta, por favor, vea el video corto a continuación. Módulo 5: Indicadores técnicos Los indicadores de análisis técnicos condensan la información de precios, proporcionando información analítica y señales comerciales que pueden no ser evidentes en un gráfico de precios de las acciones. El indicador Moving-Average-Convergence-Divergence (MACD) fluctúa por encima y por debajo de cero, destacando tanto el momento como la dirección de tendencia de una población. Utilizar el MACD efectivamente requiere entender cómo funciona, sus funciones y aplicaciones, así como sus limitaciones. ¿Qué es el Indicador del MACD? Gerald Appel desarrolló el MACD en la década de 1970, y es uno de los indicadores más populares en uso hoy en día. Los comerciantes utilizan el MACD para determinar la dirección de la tendencia, el impulso y las inversiones potenciales. Se utiliza para confirmar transacciones basadas en otras estrategias, pero también proporciona sus propias señales comerciales. La Figura 1 muestra el MACD aplicado a un gráfico diario de Apple (AAPL) stock. Dos líneas componen el MACD. La línea MACD y la línea de señal. Estas líneas se mueven juntas, excepto que el MACD se mueve más rápido, ya que la línea de señal es un promedio móvil de la línea MACD. El histograma MACD que oscila por encima y por debajo de cero muestra el grado en que la línea MACD está por encima o por debajo de la línea de señal. El histograma proporciona una visión a corto plazo sobre el momentum y la dirección recientes. Cuando el histograma está por encima de cero, el movimiento reciente ha sido mayor bajo cero y el momento reciente ha disminuido. Cuanto mayor sea el valor del histograma, mayor será el momento del movimiento reciente. El histograma no siempre se muestra como parte del indicador MACD, ya que muchos operadores prefieren centrarse en cómo interactúan las dos líneas (MACD y Signal). Estas dos líneas son la fuente de la mayoría de las estrategias de MACD y análisis de precios. El MACD se calcula de la siguiente manera: Línea MACD 12 días EMA 8211 26 días Línea de señal EMA 9 días EMA de MACD Línea EMA significa media móvil exponencial. El histograma del MACD es el MACD Line 8211 Signal Line Trading con el indicador MACD Hay tres usos principales para el indicador MACD, cada uno con ventajas y desventajas. El peinado de las tres funciones ayudará a eliminar algunas señales de comercio MACD perdidas, al igual que el uso del MACD junto con otros indicadores y análisis de precios. Crossovers de línea cero Los movimientos a través de la línea cero en el indicador representan los tiempos cuando la EMA de 12 días está cruzando la EMA de 26 días. Cuando el MACD cruza la línea cero desde abajo, una nueva tendencia alcista puede estar emergiendo. Cuando el MACD cruza la línea cero desde arriba una nueva tendencia bajista puede estar emergiendo. La Figura 2 muestra varios crossovers de línea cero en International Business Machines (IBM). La estrategia es comprar cuando el MACD cruza por encima de la línea cero, y vender (o tomar posiciones cortas) cuando la línea MACD (negro) cruza por debajo de la línea cero. En condiciones de choppy esto resulta en la pérdida de oficios, y es rentable cuando surgen fuertes tendencias. Mantenga las operaciones largas hasta que el MACD cruza detrás debajo de la línea cero. Mantenga operaciones cortas hasta que el MACD cruza por encima de la línea cero. Esta estrategia es muy básica y no tiene una pérdida de stop, lo que significa que el riesgo no está controlado. Para utilizar esta estrategia, los comerciantes deben implementar su propia forma de control de riesgos (vea la sección siguiente) Los cruces de línea cero también confirman las tendencias. Cuando la línea MACD está por encima de cero ayuda a confirmar las tendencias ascendentes y otras estrategias que indican tomar posiciones largas. Por debajo de cero, el MACD confirma las tendencias de bajada y tomando operaciones cortas basadas en otras estrategias. Crossovers de la línea de señal Los crossovers de la línea de señal proporcionan una mejor sincronización, y son los preferidos por la mayoría de los comerciantes a los crossovers del cero-línea. Con este método, se produce una señal de compra cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal. Se produce una señal de venta (corta) cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal. La Figura 3 muestra de nuevo IBM, esta vez utilizando crossovers de línea de señal. Las señales de compra y venta ocurren antes en el movimiento de precios que los crossovers de línea cero, proporcionando potencialmente mejores precios de entrada y salida. Dado que el MACD es un indicador, y no un sistema de comercio, no hay stop loss. Para las señales de compra una parada se puede colocar por debajo de una baja reciente, y para las señales cortas una parada se puede colocar por encima de la alta reciente. No hay objetivos incorporados, por lo que las operaciones se celebran hasta que se produce un cruce en la dirección opuesta. Nuevas operaciones pueden iniciarse entonces en la nueva dirección de cruce. La caída de esta estrategia es que puede resultar en intercambios 8220whipsaw8221, cuando las líneas MACD y Signal cruzan hacia adelante y hacia atrás en un tiempo corto. Una forma de evitar algunos whipsaws es sólo tomar las operaciones en la dirección de la tendencia a largo plazo. Si la tendencia es hacia arriba, sólo tomar una compra de señales, y salir cuando la línea MACD cruza detrás de la línea de señal. Divergencia Divergencia bajista es cuando el precio está haciendo nuevos máximos, pero el isn8217t MACD. Esto demuestra que el impulso ha disminuido, y una reversión podría ser próxima. La divergencia alcista es cuando el precio está haciendo nuevos mínimos, pero el MACD isn8217t. Se muestra la presión de venta ha disminuido, y una inversión más alta podría estar a la vuelta de la esquina. Hasta que la divergencia se confirme por un cambio real en el precio, la base de don8217t negocia simplemente en la divergencia. Una acción puede continuar subiendo (caída) durante mucho tiempo incluso mientras que la divergencia bajista (alcista) está ocurriendo. En la Figura 4 el precio intenta hacer un nuevo mínimo a finales de marzo, pero el MACD ya está haciendo máximos más altos. Esto indicaba que el movimiento hacia abajo podría fallar y un rally se produciría. En mayo el precio hace una nueva alta, pero el MACD está haciendo una baja más alta. Esto advierte que la presión de compra se ha ralentizado y que el movimiento más alto podría fallar. Ajustes y limitaciones La línea MACD se basa en la diferencia entre la EMA de 26 días y 12 días (vea el cálculo). La línea de señal es una EMA de 9 periodos de la línea MACD. Aumentar el número de períodos para la línea de señal reducirá el número de señales de cruce, ayudando a evitar señales falsas. El inconveniente es que las señales comerciales se producirán más tarde en el movimiento de precios que lo harían con una línea de señal más corta EMA. La Figura 5 muestra esto en acción. Dos indicadores MACD se muestran en la parte superior uno utiliza una línea de señal de 9-período y en la parte inferior se utiliza una línea de señal de 26-período. La parte superior tiene más crossovers, pero te pone en el comercio largo pronto. La parte inferior te pone en el comercio más tarde, pero no hay crossovers, lo que le permite beneficiarse más de la tendencia alcista extendida. El MACD es un indicador útil, pero no es perfecto. El indicador es propenso a 8220false signals8221 8211 proporcionando una señal de comercio justo cuando el precio está cambiando en el otro sentido. El MACD también viene con construido en controles de riesgo o objetivos de beneficio 8211 es sólo un indicador, no una estrategia. Por lo tanto, los operadores deben implementar sus propias tácticas de gestión de riesgos y beneficios. La divergencia es una herramienta útil y advierte que una tendencia se ha ralentizado, pero esto no significa que el precio se invertirá. Incluso si el precio no retrocede, la divergencia no le dirá cuándo ocurrirá esto. La línea inferior Si el MACD está por encima de cero ayuda a confirmar una tendencia alcista por debajo de cero y ayuda a confirmar una tendencia a la baja. Los crossovers de línea cero y línea de señal se utilizan como señales comerciales para entrar y salir de las operaciones de tendencia. La pérdida de señales de comercio ocurre cuando los crossovers ocurren en rápida sucesión debido a la acción de precio débil. La divergencia muestra cuando el momento se está desacelerando, pero no indica cuándo ocurrirá una inversión (si ocurre). Combinar diferentes elementos de cada estrategia hace que el indicador sea más útil, como tomar señales de compra después de una divergencia alcista. El uso de análisis de precios y tendencias ayudará a determinar qué señales tomar, como sólo tomar señales de compra cuando una tendencia alcista a largo plazo está en place. Using Trading Indicators Efectivamente Chart creado con TradeStation. Los gráficos, por otro lado, se pueden guardar una vez que se configuran de una manera fácil de usar. No es necesario reformatear las tablas cada vez que la plataforma de negociación se cierra y se vuelve a abrir (consulte la sección de ayuda de plataformas de negociación para obtener instrucciones). Los símbolos comerciales se pueden cambiar, junto con cualquier indicador técnico, sin interrumpir el esquema de color y la disposición del espacio de trabajo. La Figura 2 ilustra un espacio de trabajo bien organizado. Las consideraciones para crear gráficos y espacios de trabajo fáciles de leer incluyen: Colores. Los colores deben ser fáciles de ver y proporcionar un montón de contraste para que todos los datos se pueden ver fácilmente. Además, se puede utilizar un color de fondo para los gráficos de entrada de órdenes (el gráfico que se usa para entradas y salidas comerciales), y un color de fondo diferente puede usarse para todos los demás gráficos del mismo símbolo. Si se está negociando más de un símbolo, se puede utilizar un color de fondo diferente para cada símbolo para facilitar el aislamiento de datos. Diseño . Tener más de un monitor es útil para crear un espacio de trabajo fácil de usar. Un monitor se puede utilizar para la entrada de órdenes, mientras que el otro se puede utilizar para los gráficos de precios. Si el mismo indicador se utiliza en más de un gráfico, es una buena idea colocar como indicadores en la misma ubicación en cada gráfico, utilizando los mismos colores. Esto hace que sea más fácil encontrar e interpretar la actividad del mercado en cartas separadas. Tamaño y Fuentes. Las fuentes audaces y nítidas permiten a los comerciantes leer números y palabras con mayor facilidad. Al igual que los colores y el diseño, el estilo de fuente es una preferencia y los comerciantes pueden experimentar con diferentes estilos y tamaños para encontrar la combinación que crea el resultado más agradable visualmente. Una vez que las letras cómodas se han encontrado, las mismas fuentes del estilo y del tamaño se pueden utilizar en todas las cartas para proporcionar continuidad. Optimización de indicadores Variables de entrada definidas por el usuario Depende de cada operador decidir qué indicadores técnicos utilizar, así como determinar la mejor manera de utilizar los indicadores. Los indicadores más comunes, como los promedios móviles y los osciladores, permiten un elemento de personalización simplemente cambiando los valores de entrada, las variables definidas por el usuario que modifican el comportamiento del indicador. Variables como el período de retroceso o el tipo de datos de precios utilizados en un cálculo, pueden ser alterados para dar un indicador de valores muy diferentes y señalar diferentes condiciones de mercado. La figura 3 muestra un ejemplo de los tipos de variables de entrada que se pueden ajustar para alterar el comportamiento de un indicador. (Para la lectura relacionada con las medias móviles, vea 7 Trampas de promedios móviles.) Gráfico creado con TradeStation. Optimización Muchas de las plataformas avanzadas de comercio de hoy permiten a los comerciantes realizar estudios de optimización para determinar la entrada que da como resultado el rendimiento óptimo. Los operadores pueden introducir un rango para una entrada especificada, como una longitud media móvil, por ejemplo, y la plataforma realizará los cálculos para encontrar la entrada que cree los resultados más favorables. Las optimizaciones multivariables analizan dos o más entradas simultáneamente para establecer qué combinación de variables conduce a los mejores resultados. La optimización es un paso importante en el desarrollo de una estrategia objetiva que define las reglas de entrada, salida y gestión del dinero. Sobre-Optimización Mientras que los estudios de optimización pueden ayudar a los comerciantes a identificar los insumos más rentables, la sobre-optimización puede crear una situación en la que los resultados teóricos parecen fantásticos, pero los resultados comerciales en vivo sufrirán porque el sistema ha sido ajustado para funcionar bien sólo con ciertos datos históricos conjunto. Mientras que fuera del alcance de este artículo, los comerciantes que realizan estudios de optimización deben tener cuidado de evitar la sobre-optimización mediante la comprensión y la utilización de backtesting adecuado y técnicas de pruebas avanzadas como parte de un proceso de desarrollo de estrategia global. La línea de fondo Es importante señalar que el análisis técnico se ocupa de las probabilidades en lugar de las certezas. No hay una combinación de indicadores que predecir con precisión los movimientos de los mercados 100 de la época. Mientras que muchos indicadores, o el uso incorrecto de los indicadores, pueden desdibujar la visión de un comerciante de los mercados, los comerciantes que utilizan los indicadores técnicos cuidadosamente y con eficacia pueden identificar con mayor precisión las configuraciones comerciales de alta probabilidad, aumentando sus probabilidades de éxito en los mercados . (Para la lectura relacionada, vea Cómo la psicología del mercado impulsa indicadores técnicos.)