5-20 Método Del Promedio Móvil

MÉTODO DE MOVIMIENTO DOBLE Aunque los sistemas de media móvil simple y doble son comunes, se mencionan principalmente como sistemas de inversión que están en el mercado 100 de la época. Sabemos que el mercado doesnt tendencia 100 del tiempo por lo que el ejemplo de doble media móvil sistema de crossover a continuación se establece para disparar una entrada, pero no siempre está en el mercado. La versión del sistema de reversión se menciona y se prueba como el promedio móvil doble en la forma de la tortuga y la guía técnica de los comerciantes al análisis informático del mercado de futuros. El sistema de crossover medio móvil dual es una versión simplificada del Sistema 5 y 20 de Donchian que se menciona y prueba en la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin, sin embargo hemos visto otras versiones del Sistema Donchian 5/20 con reglas adicionales de entrada Además del crossover MA simple solo. LeBeau y Lucas dicen el Donchian 5/20. No es un simple sistema de inversión sino que utiliza un elaborado conjunto de filtros. ENTRADA La entrada básica del sistema de media móvil dual es cuando la línea de tiempo medio más rápido de la línea de tiempo cruza la línea de tiempo móvil más lenta. Para el Donchian 5 días y 20 días ejemplo de los promedios móviles, una posición larga ocurre cuando el promedio de 5 días de movimiento cruza por encima de la media móvil de 20 días. Una posición corta ocurre cuando el promedio móvil de 5 días cruza debajo de la media móvil de 20 días. Usted puede optar por tomar la entrada tan pronto como las líneas cruzar o esperar hasta que el precio se cierra en el lado de la cruz. TAMAÑO DE LA POSICIÓN Posición El dimensionado y la parada son los mayores cambios desde la versión de inversión. Utilice una parada y calcule la posición Tamaño usando el método de volatilidad porcentual que es un riesgo conjunto si se detiene. Para nuestro ejemplo tenemos una parada de ATR 1.5 de 14 días que corre el riesgo de tener 2 cuentas por posición. Si una entrada larga en 10 tiene una parada en 8.5, 1.5 estaría en riesgo para cada acción si fuera una compra común. Si el tamaño de la cuenta es de 10.000 y el riesgo por posición es 2, el riesgo sería 200. El 200 (10.000 2) dividido por 1.50 (del valor ATR si la parada es alcanzada) sería una posición de 133 acciones. Calcule el tamaño de posición tomando su riesgo y dividiéndolo por el valor del movimiento a la parada. STOP Junto con el cálculo del tamaño de posición, utilice bien un múltiplo del ATR como parada. Un ejemplo es usar un ATR de 14 días multiplicado por 1,5 y bien añadir números a la misma. Si usted tiene una acción que usted entró en 10 y el ATR de 14 días es 1, usted sería parado de una posición larga en 8.50. Una posición corta sería detenida a las 11.50. EXIT Las versiones de reversión esperan hasta que las líneas de media móvil se cruzan en la otra dirección, pero dependiendo de sus marcos de tiempo, puede haber un retraso significativo que devuelva gran parte de las tendencias de ganancias. Una salida más estricta, como el precio que golpea un SAR parabólico, una ruptura de un canal de precios o utilizando una ruptura de otra línea de media móvil puede ser una mejor alternativa para su sistema. VARIACIONES Para evitar algunos whipsaws cuando el mercado está tendiendo hacia los lados, puede agregar filtros adicionales como ADX, estocástico o RSI. Si está utilizando períodos de tiempo más lentos los promedios móviles se retrasará la acción de precio por lo que un filtro adicional para compensar puede ser un nuevo precio alto antes de una posición larga o un nuevo precio bajo antes de una posición corta. MÁS DETALLES Una búsqueda en Internet encontrará muchas páginas relacionadas con este sistema. También se puede encontrar en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 100 días y 350 líneas de día. Guía de Comerciantes Técnicos para Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin lo utilizan con las líneas de 5 días y 20 días. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. Promedio móvil - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días haría un promedio de los precios de cierre de los primeros 10 días como primeros datos punto. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso hacia abajo se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando un MA a corto plazo cruza por debajo de un MA a largo plazo. Los datos suavizantes eliminan la variación aleatoria y muestran las tendencias y los componentes cíclicos Inherente a la recolección de datos tomados en el tiempo es una forma aleatoria variación. Existen métodos para reducir la cancelación del efecto debido a la variación aleatoria. Una técnica frecuentemente utilizada en la industria es suavizar. Esta técnica, cuando se aplica correctamente, revela más claramente la tendencia subyacente, los componentes estacionales y cíclicos. Existen dos grupos distintos de métodos de suavizado Métodos de promedio Métodos exponenciales de suavizado Tomar promedios es la forma más sencilla de suavizar los datos Primero investigaremos algunos métodos de promediación, como el promedio simple de todos los datos anteriores. Un gerente de un almacén quiere saber cuánto un proveedor típico ofrece en unidades de 1000 dólares. Se toma una muestra de 12 proveedores, al azar, obteniendo los siguientes resultados: La media o media calculada de los datos 10. El gestor decide usar esto como la estimación para el gasto de un proveedor típico. ¿Es esto una buena o mala estimación? El error cuadrático medio es una forma de juzgar qué tan bueno es un modelo Vamos a calcular el error cuadrático medio. La cantidad verdadera del error gastada menos la cantidad estimada. El error al cuadrado es el error anterior, al cuadrado. El SSE es la suma de los errores al cuadrado. El MSE es la media de los errores al cuadrado. Resultados de MSE por ejemplo Los resultados son: Errores y errores cuadrados La estimación 10 La pregunta surge: ¿podemos usar la media para pronosticar ingresos si sospechamos una tendencia? Un vistazo a la gráfica abajo muestra claramente que no debemos hacer esto. El promedio pesa todas las observaciones pasadas igualmente En resumen, declaramos que El promedio simple o la media de todas las observaciones pasadas es sólo una estimación útil para pronosticar cuando no hay tendencias. Si hay tendencias, utilice estimaciones diferentes que tengan en cuenta la tendencia. El promedio pesa todas las observaciones pasadas igualmente. Por ejemplo, el promedio de los valores 3, 4, 5 es 4. Sabemos, por supuesto, que un promedio se calcula sumando todos los valores y dividiendo la suma por el número de valores. Otra forma de calcular el promedio es añadiendo cada valor dividido por el número de valores, o 3/3 4/3 5/3 1 1.3333 1.6667 4. El multiplicador 1/3 se llama el peso. En general: barra frac fracción izquierda (frac derecha) x1 izquierda (frac derecha) x2,. ,, Izquierda (frac derecha) xn. El (izquierda (frac derecha)) son los pesos y, por supuesto, suman 1.