E-mini SampP 500 Futuros Cotizaciones Globex AVISO IMPORTANTE SOBRE PRECIOS DE LIQUIDACIÓN Los precios de liquidación para el E-mini SampP 500 pueden diferir ligeramente del precio de liquidación quottruequot mostrado en el Boletín Diario de CMEs. Estas ligeras variaciones en los asentamientos son el resultado del redondeo debido a las diferencias en el tamaño mínimo de tictac entre los contratos E-mini y los contratos de tamaño completo. Además, el precio de liquidación que aparece en el Boletín Diario coincide con el de los contratos de tamaño completo con el propósito de marcar a mercado, ya que los contratos son compensables, en una base de 5: 1. Ejemplo: Los contratos de futuros de E-mini SampP 500 se negocian en incrementos de 0,25 y los contratos de SampP 500 de tamaño completo en incrementos de 0,10. Los datos de mercado se retrasan por lo menos 10 minutos. Todos los datos de mercado contenidos en el sitio web de CME Group deben considerarse como una referencia solamente y no deben utilizarse como validación contra, ni como complemento, a los feeds de datos de mercado en tiempo real. Acerca de E-mini SampP 500 Un contrato de futuros negociado electrónicamente un quinto del tamaño de futuros SampP estándar, los futuros y opciones de E-mini SampP 500 se basan en el índice de acciones subyacente Standard amp Poors 500. El SampP 500 Index es un indicador líder de acciones estadounidenses de gran capitalización. El precio diario de la acción: E-mini SampP 500 Por Al Brooks 30 de septiembre de 2016 Al Brooks ofrece servicios de bar - Por bar en un gráfico de cinco minutos de los precios de los días anteriores acción en el E-mini SampP 500. Este es su análisis para el jueves, 29 de septiembre 2016. Bar 1 - barra de Oso, pero la cola, más alta baja, comprar el Cerrar y comprar por debajo o, probablemente, los compradores en la parte inferior de la barra de escala en la parte inferior, pero los vendedores por encima o probablemente vendedores en la parte superior de la barra de escalado en la barra superior - Los compradores de abajo, tanto scalping Bar 3 - Barra exterior rodeado por barras interiores en el promedio móvil, pero doji, gama de comercio estricta, vendedores por encima o probablemente vendedores en la parte superior de la barra de escala en la barra superior 4 - Micro doble top, pero doji, compre a continuación O probablemente los compradores en la parte inferior de la barra de escala en la barra inferior 6 - Breakout, pero probablemente los vendedores por encima o probablemente los vendedores en la parte superior de la barra de escala en la parte superior de la alta de ayer Bar 7 - Big breakout, , Siempre en resumen, pero necesitan breakout Bar 11 - Bull breakout pero todavía no sobrepasó los 7 de altura por lo swing osos todavía corto. Límite de mercado de la orden, los vendedores de escalado en la parte superior, los compradores a continuación, ambos scalping, modo de desglose, los toros y los osos escalado, ambos balanceo Bar 14 - Pullout comprar o largo pero 4 barras de oso, arriba de la gama de negociación, El alto de la escala de barras en la barra superior 16 - Siga a través, pero el fondo de la gama de negociación, el doji, modo de desglose, los toros y los osos escalado, ambos balanceo Bar 19 - Doble fondo 73 pero 1 barra de toro en 9 bares, Probablemente los vendedores en la parte superior de la barra de escala en mayor para mmd y prueba de 60 minutos, de 20 bar de media móvil exponencial Artículos relacionados Un sistema de comercio de futuros que hace lo que la mayoría piensa que no es posible Un sistema automatizado de futuros que negocia múltiples estrategias de comercio de futuros en Al mismo tiempo para usted. It8217s como tener tres comerciantes profesionales trabajando para usted. Cada estrategia de negociación de futuros se especializa en una técnica para el comercio de impulso, los intercambios swing, y el comercio de tendencia. No más cartas de exploración buscando inversiones de futuros para su capital. El sistema de AlgoTrades hace todo el tiempo de búsqueda y de mercado para usted. AlgoTrades es una estrategia probada de comercio de futuros que es un manos libres de 100, y permite una fácil inversión en futuros. Utilizar los sistemas de comercio futuro para hacer crecer su cartera 038 Ingresos Es casi imposible tener un sistema de comercio de futuros con bajadas sin tener que sacrificar el rendimiento. Pero el sistema de comercio de futuros de AlgoTrades alcanza ese objetivo. Cada punto de datos del sistema de futuros se calcula en tiempo real para la ejecución del comercio de precisión y la gestión de posición. Este sistema de negociación de futuros de grado de fondo de cobertura está disponible para una cantidad limitada de usuarios para asegurarse de que el rendimiento no se vea afectado. AlgoTrades es un sistema automatizado de comercio de futuros que utiliza nuestra tecnología autosync que vincula el sistema directamente a su cuenta de corretaje para una experiencia completa de inversión de futuros manos libres. La inversión en futuros debe ser parte de su estrategia general de inversión de cartera. El sistema de inversión de futuros AlgoTrades identifica las condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa a corto plazo, las tendencias del mercado y gestiona cada operación para usted. Nuestro sistema de inversión futura está diseñado para inversores individuales que buscan diversificarse, agregar flujo de ingresos adicional o aumentar sus cuentas. Invertir en futuros ahora se puede hacer directamente en su cuenta IRA también, para el crecimiento libre de impuestos. Se trata de un sistema de todo-en-un futuro que aumentará el rendimiento al tiempo que reduce la volatilidad de su cartera, y le permite beneficiarse durante un mercado de valores en aumento y en descenso. Smart Futures Invertir con AlgoTrades Futures Trading System. Acerca del tiempo A través de los sistemas de trading de futuros podemos identificar de forma fácil e instantánea los ciclos de mercado, las tendencias y los flujos de pedidos más activos, lo que nos permite medir la fortaleza del mercado de valores como nunca antes. Nuestro sistema de comercio de futuros ajusta automáticamente sus estrategias de negociación y técnicas de gestión de posición para trabajar mejor con el entorno actual del mercado y la volatilidad. AlgoTrades identifica patrones de precios únicos a partir de los cuales se puede obtener ganancias. A continuación, se aplica una de las muchas estrategias comerciales futuras y automáticamente se negocia y gestiona cada posición. Piense en AlgoTrades como un equipo de comerciantes profesionales y especialistas en gestión de riesgos trabajando para usted. Automated Futures Invertir en 5 minutos con AlgoTrades Futures Trading System Este sistema todo-en-uno de comercio de futuros le permite beneficiarse tanto en el aumento y la caída de las condiciones del mercado. Si usted es un comerciante activo, comerciante de swing casual, o inversionista a largo plazo, AlgoTrades futuro sistema de inversión debe ser el comercio de una parte de su capital de inversión. Permita que las estrategias de negociación de futuros de AlgoTrades ayuden a que su cuenta crezca Copyright 2014 - ALGOTRADES - Sistema Automatizado de Futuros Trading CFTC REGLA 4.41 - LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. No se está haciendo ninguna representación ni implica que el uso del sistema algorítmico de comercio generará ingresos o garantizará un beneficio. Existe un riesgo sustancial de pérdida asociado con los mercados de futuros y los fondos negociados en bolsa. El comercio de futuros y el intercambio de valores negociados en bolsa implican un riesgo sustancial de pérdida y no es apropiado para todos. Estos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados mostrados en un registro de desempeño real, estos resultados no representan el comercio real. Además, debido a que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden tener una o una compensación excesiva para el impacto, si alguno, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. Los programas comerciales simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las que se muestran. - Tema de Enfold por Kriesi INVESTIR EN FUTUROS - ESTÁ USTED LISTO PARA UN SISTEMA PROBADO Beneficio en los mercados del oso de Bull Agregue Diversificación A Su Cartera Reduzca El Estrés Relacionado Con La Inversión Genere Una Corriente De Ingresos Quiera Un Sistema De Inversión 100 Manos Libres Descargar Paquete De Información De AlgoTrades Reciba Nuestros 97 (E-mini SP 500 Futures) Construir una estrategia emini rentable para ES / TF / EMD por Mark Fric En este artículo Ill explicar el proceso completo paso a paso De construir una estrategia rentable y robusta para ES (E-mini SP 500 Futures), incluyendo múltiples pasos de diferentes pruebas de robustez. Esta es una variación de mi artículo anterior sobre Strategy Building Process for forex. Cuando se utilizan técnicas de aprendizaje de máquina, tales como la programación genética es realmente fácil de obtener estrategias con agradable curva de equidad de búsqueda. El peligro radica en la adaptación de la curva, por lo que la parte más importante del proceso de construcción de la estrategia es la estrategia de prueba de la robustez para asegurarse de que no está ajustado a la curva de los datos históricos. En este artículo Ill explicar cómo utilizar doble filtro OOS más robustez Pruebas más Walk-Forward Matrix prueba. Este es el resultado Para la motivación publico los resultados de una buena ejecución de estrategias para ES / TF / EMD que encontré utilizando el proceso descrito a continuación. La estrategia anterior se publica en nuestro foro (sólo para usuarios con licencia de StrategyQuant) aquí: www. strategyquant / forum / topic / 1688-emini-estrategia-para-es-tf-emd / disponible para descarga. Entradas Los únicos insumos que utilizo son mis expectativas de la estrategia - Quiero construir una estrategia para ES (E-mini SP 500) en un margen de tiempo de 15 Min que sea rentable y tenga como poca retirada como sea posible. Quiero que la estrategia sea lo suficientemente robusta para que funcione también en otros futuros (TF, EMD) y quiero que pase la prueba Matrix de Walk-Forward para asegurar que la reoptimización funcione en esta estrategia. Proceso de construcción de estrategia 1. Obtención de los datos Hay algunas diferencias entre futuros y forex. En primer lugar, obtener los datos para futuros es un poco más difícil y costoso. No hay fuentes de datos libres y la mayoría de los corredores no le dan historia más de pocos meses. Puede obtener los datos del intermediario que los ofrece (Tradestation, si es su cliente) o tiene que registrarse para un servicio de datos en vivo, como Kinetick o iqFeed. También hay algunos servicios especiales que no ofrecen alimentación de datos en vivo, pero que venden datos de futuros históricos. Para encontrarlos sólo busque datos históricos intraday furtures en Google. La segunda diferencia es que los contratos de futuros tienen fecha de vencimiento, los contratos son generalmente negociados por sólo 3-4 meses y luego se sustituyen por una versión más reciente del mismo contrato futuro. Para poder utilizar los datos de futuros para el desarrollo de estrategias necesitamos tener al menos unos pocos años de datos en forma de contratos continuos. La mayoría de los servicios de datos ofrecen esta opción, por lo que sólo es una cuestión de suscribirse al servicio de datos y descargar los datos a su plataforma de negociación. Exportación de los datos de NinjaTrader Cuando ya tiene datos en su NinjaTrader tiene que copiarlos a StrategyQuant también, por lo que puede texto de las estrategias generadas. Para ello, tenemos que exportar datos de NinjaTrader e importarlos a StrategyQuant. Para exportar datos debemos abrir el gráfico para ES 15 Min. Asegúrese de establecer la sesión de negociación correcta. Utilizo el CME US Index Futures sesión RTH en este ejemplo. Cuando se abre el gráfico, busque el indicador SQDataExport y colóquelo en el gráfico. Exportará los datos del gráfico actualmente abierto a un archivo de texto. Repita el mismo proceso también para TF (Mini Russel 2000 Futures) y EMD (E-mini S P Midcap 400) también en 15 minutos con sesión de negociación correcta. Bueno, utilice estos datos más tarde para probar nuestras estrategias en otros símbolos como una forma de prueba de robustez. A continuación, abra StrategyQuant y cree nuevos símbolos para ES, TF y EMD e importe los respectivos archivos de datos. La importación de datos de NinjaTrader se describe en más detalles también en la guía de usuarios. 2. Generación de un gran grupo de candidatos potenciales En el primer paso de la generación que simplemente tienen que generar una gran piscina de estrategias potencialmente bueno que la prueba de la enfermedad de la robustez más tarde. Quiero que todas mis estrategias iniciales sean rentables y robustas (hasta cierto punto), por lo que empleo varios filtros también en esta primera fase. Mis ajustes para este paso Puede descargar los ajustes que utilizo en este paso usando el siguiente enlace. Haga clic en el enlace con el botón derecho del ratón y seleccione Guardar enlace como. A continuación, en el uso de StrategyQuant cargar configuración para cargar este archivo de configuración en el programa. Tenga en cuenta que si nombró sus símbolos en StrategyQuant de forma diferente tendrá que configurar los datos manualmente. Configuración explicada En primer lugar, generar todas mis estrategias en símbolos múltiples. Mi objetivo es encontrar una buena estrategia para ES, pero quiero que mi estrategia sea robusta, así que quiero que sea rentable también en EMD. Añado EMD a los datos adicionales, por lo que ahora la estrategia se probará en ambos símbolos. Datos de uso malo de 2.1.2003 a 31.12.2012, que es de 10 años. El resto de los datos se dejará para más pruebas de OOS más tarde. Mal uso el modo de Evolución Genética. La idea es hacer una población de 200 estrategias, evolucionarlas durante 30 generaciones y luego empezar de nuevo desde cero. De esta manera evitaré correr en un callejón sin salida durante la evolución y las mejores estrategias se almacenan continuamente en Databank. También puede ver que la única condición para la población inicial es que debe hacer por lo menos 100 operaciones. No tiene que ser rentable - la evolución genética debe ser capaz de mejorarlo. Podríamos utilizar también la generación aleatoria sin evolución, pero la evolución debe encontrar las estrategias rentables más rápido. La última pieza importante de la configuración es Opciones de clasificación. Puse Databank para almacenar 2000 mejores estrategias, porque quiero tener una buena base para un proceso de selección adicional. También establezco los criterios de selección a la relación de regreso / Drawdown - este es mi favorito. Puede utilizar otros criterios de selección, tal vez obtendrá mejores resultados. Othe de las cosas más importantes es establecer los criterios de filtro inicial para las estrategias en Databank. Quiero considerar solamente las estrategias que son por lo menos 2000 en la ganancia, tienen índice de la vuelta / DD 3, por lo menos 300 operaciones Y la razón de vuelta / DD de una lista de ser por lo menos 2.5. Debido a que estoy probando las estrategias en dos símbolos - ES y EMD, también se calcularán los resultados de la cartera para las estrategias. Usando esta condición, simplemente especifico que el rendimiento de la cartera no será mucho peor que el rendimiento en sólo ES, y el programa descartará todas las estrategias con mal rendimiento de la cartera. Ahora sólo tenemos que pulsar el botón Inicio y dejar que el programa haga el trabajo. Recuerde, queremos generar al menos 2000 buenas estrategias antes de continuar con el proceso de filtrado. Dependiendo de la configuración y la velocidad de su computadora podría tomar varias horas o incluso días, así que tenga paciencia. Si el programa no produce ninguna estrategia durante mucho tiempo, tal vez deberíamos cambiar a un período de tiempo más alto - 30 min, 1 hora, o hacer las restricciones menos restrictivas. 3. Primer filtro - Comprobación fuera de la muestra (OOS) Cuando tengo 2000 estrategias potencialmente buenas en el Databank, Ill detendrá la generación y comenzará el proceso de filtrado. Ill aplicar el primer filtro - mediante la eliminación de todo el sistema que tienen mal rendimiento fuera de la muestra. Puedo hacerlo rápidamente, simplemente clasificando las estrategias en Databank y borrando las que tienen ganancias de OOS menores de 3000. Image 4 Banco de datos con pool de estrategias clasificadas por OOS Net Profit Este primer paso suele quitar una gran parte de las estrategias, Inicial 2.000 candidatos estamos abajo a alrededor de 1700. 2. Segundo filtro - reexaminación y segunda comprobación de OOS En este paso Ill retest todas las estrategias en el desconocido Fuera del período de la muestra más la prueba de la adición de la enfermedad en los datos del TF. Repasar las estrategias es simple - Mal sólo seleccionar todas las estrategias en el banco de datos y haga clic en el botón Retest. Esto moverá todas las estrategias a una pestaña Retest. También confirmaré el diálogo preguntando si debe usar la configuración de compilación para Retest III y luego extender el período de datos al final de los datos disponibles. Las estrategias se generaron a partir de los datos del 2.1.2003 al 31.12.2012, ahora vuelven a probar las estrategias sobre los datos hasta el 31.12.2013 (un año más no se utiliza durante la generación) y establecen fuera del período de la muestra del 31.12.2012 al 31.12.2012. Tenga en cuenta que esto volverá a probar las estrategias en los datos completos, y la parte OOS mostrará el rendimiento de la estrategia durante el último año de los datos previamente no utilizados. Porque también tengo datos históricos para TF Ill agregarlos a datos adicionales para comparar el rendimiento en los tres eminis. La prueba podría tomar algún tiempo y después de que se hace mal una vez más quitar todo el sistema que tienen mal rendimiento fuera de la muestra. Una vez más puedo clasificar las estrategias en el banco de datos por el beneficio neto (OOS) y eliminar los que tienen ganancias OOS menor de 1500. 3. Tercer filtro - EMD, TF cheque Tercer filtro es visual - Comprobar mal rendimiento de las estrategias de EMD y TF Símbolos. Ill ir a Results - Equity chart, switch chart a Portfolio e ir a través de estrategias una por una mirando las curvas de patrimonio para EMD y TF. ¿Qué buscamos? Debido a que estos eminis están altamente correlacionados, quiero que la estrategia sea rentable en los tres símbolos, como en el primer ejemplo. Podemos ver en el segundo ejemplo que el rendimiento en TF es muy pobre en comparación con ES y EMD, su curva de equidad no es grodwing, por lo que Ill desestimar tales estrategias. También puede haber otro extremo - que el rendimiento en TF y / o EMD es mucho mejor que el rendimiento en ES. Esto es aceptable, sucede a menudo que las estrategias funcionen mejor en TF que en ES. No deberíamos mirar solamente el rendimiento final, sino también a las curvas de patrimonio. Debemos descartar todas las curvas de patrimonio que tienen largos períodos de estancamiento, o grandes rebajas. De esta manera podemos hacer que el filtro muy, sin embargo, deberíamos terminar con no más de 10-20 restantes estrategias para el siguiente paso. 4. Cuarto filtro - Pruebas de robustez Después de eliminar todas las estrategias con un mal desempeño EMD / TF, quedan menos de 20 estrategias que tienen un buen desempeño de IS y OOS, así como un desempeño satisfactorio en EMD / TF. Ahora volveré a probar estrategias con pruebas de robustez y administración de dinero para ver cómo cada una de las estrategias maneja pequeños cambios en los insumos y para poder comparar las estrategias entre sí. Mal cambio de gestión de dinero de tamaño fijo a la cantidad fija, dejando cada riesgo startegy 500 por comercio. Esto permite una mejor comparación de estrategias, ya que arriesgan la misma cantidad por comercio. Imagen 7: Establecimiento de la gestión de dinero a una cantidad fija En las pruebas de robustez, utilizo al menos 20 simulaciones y prueba la estrategia para todos los tipos de situaciones de estrés. Después de configurar la prueba de robustez vuelvo a probar las estrategias de nuevo. Esta vez será rápido porque sólo quedan pocas estrategias en el Banco de Datos. Cómo evaluar las pruebas de robustez Las pruebas de robustez nos muestran cómo la estrategia puede comportarse en realidad, cuando hay operaciones perdidas, diferentes datos de la historia, etc. Estoy buscando estrategias que tengan valores aceptables para beneficio neto y Drawdown en el nivel de confianza 95. En el ejemplo anterior podemos ver resultados de robustez para dos estrategias. La estrategia a la izquierda tiene ganancias en un nivel aceptable, pero la reducción más que duplicó en comparación con el resultado original. La estrategia de la derecha también tiene beneficios en un nivel aceptable y la reducción casi no ha cambiado. En este paso Ill elegir sólo 1-3 estrategias finales que se someterán a la siguiente prueba de robustez. Estas estrategias finales son seleccionadas por los mejores resultados en las pruebas de robustez, la rentabilidad general y también la simplicidad - Quiero que las reglas de estrategia para ser lo más simple posible, y las normas comerciales deben tener sentido. 5. Quinto filtro - Walk-Forward Matrix test Nos quedamos con unas pocas estrategias y podemos ejecutar la última prueba de robustez - Prueba Matrix de Walk-Forward. WF Matrix es simplemente una matriz de optimizaciones de avance con diferentes números de ejecuciones y periodos de ejecución. Si la estrategia pasa por la prueba de Matrícula de Walk-Forward significa que con la ayuda de la reoptimización de parámetros la estrategia es adaptable a una amplia gama de condiciones de mercado y también que la estrategia no está ajustada a datos concretos, ya que con reoptimización funciona en muchos diferentes períodos de tiempo. Además de este WF Matrix prueba también nos dice si la estrategia debe ser reoptimized permanentemente y cuál es el período de optimización óptima reoptimization. Walk-Forward Matrix prueba tiene que hacerse por cada estrategia por separado. Ill cargar mi estrategia en Optimizer y seleccionar la opción Matriz de Walk-Forward. También seleccionaremos pasos para ejecuciones y porcentajes de OOS. StrategyQuant pasará por todas estas combinaciones, realizando la optimización de Walk-Forward de la estrategia. Establecimiento de parámetros para la optimización Para que la optimización tenga sentido, debe establecer los parámetros de la estrategia que se optimizarán. Cada estrategia utiliza una lógica diferente y tiene diferentes parámetros, por lo que debe configurar la optimización de forma diferente. Esta estrategia es relativamente simple, por lo que sólo optimizar el valor de Stop Loss y dejar de arrastrar coeficiente. No es necesario optimizar todos los parámetros, solo los que tienen el mayor impacto en el rendimiento de la estrategia. Evaluación de la matriz Walk-Forward Cuando finalice la optimización, haga clic en el resultado de la matriz Walk-Forward en Databank para ver los detalles. Quiero que el optimizador me dé una respuesta clara si la estrategia pasó la prueba de optimización de Walk-Forward, por lo que tengo que configurar los criterios de puntuación. Estos son criterios simples que tienen que ser verdad para que la estrategia pase la prueba. El resultado final es que la startegy pasó la prueba de matriz de Walk Forward para robustez. El gráfico de puntuación 3D nos muestra que 19 de 24 combinaciones pasaron nuestros criterios (configuración predeterminada utilizada). La estrategia no tiene que pasar por cada combinación, estoy buscando 2x2 o 3x3 área que tiene la mayoría de las combinaciones pasadas - este será el grupo de mejores combinaciones reoptimization. En este caso, puedo ver que 10 carreras con 30 Fuera de Muestra es una de las mejores combinaciones, porque está rodeada por otras combinaciones que también pasaron. Cuando compruebo la tabla de optimización de Walk-Forward, puedo ver que la estrategia sigue siendo rentable también durante la reoptimización. La disminución de la rentabilidad está en línea con las pruebas que obtuvimos del análisis de robustez Monte Carlo, pero la estrategia sigue siendo rentable. Resumen Describí mi proceso completo de trabajo con StrategyQuant, que condujo a pocas estrategias interesantes. Estos strateguies son sólo muestras un dit me tomó menos de 2 días de funcionamiento de SQ y alrededor de 1-2 horas de mi tiempo para encontrarlos con el uso de StrategyQuant. Puedes intentarlo tú mismo, tomar inspiración y posiblemente mejorar el proceso con tus propias ideas que puedes compartir en nuestro foro. Posibles mejoras del proceso - puede tratar de buscar estrategias por separado para la dirección larga y corta. Cada dirección tiene su propia dinámica, y las diferentes estrategias para largo y corto podría devolver mejores resultados. No mencioné Improver - es una poderosa herramienta que le permite buscar una mejor variación de su estrategia existente, si todavía no está satisfecho con el rendimiento. Sólo tenga en cuenta - el punto no es encontrar la estrategia que es perfecto en los datos históricos. Esta es una receta para el desastre, porque la estrategia excesivamente optimizada está garantizada para fallar en el comercio real. Nuestro objetivo debe ser encontrar una estrategia que sea robusta a través de diferentes datos y / o símbolos, porque esto significa que tiene una ventaja real sobre el mercado. Usted puede ser que hayas oído hablar de un mercado popular llamado el E-mini SampP 500, aka el ES. Pero este mercado sigue siendo un misterio para muchas personas y no sólo para principiantes. ¿QUÉ ES EL ES ANYWAY? El ES es un contrato de futuros en el mercado de efectivo SampP 500. El SampP 500 es un índice de 500 acciones de grandes capitales en Estados Unidos. El SampP 500 cubre el lote El ES es un mercado de futuros que tiene cuatro contratos de vencimiento trimestral por año, se negocia en el mercado de valores Cuarto de puntos y cada punto de cuarto, o tick vale 12.50. YOULL PROBABLEMENTE PIENSA QUE LO QUIERE ENTONCES QUIERE ODIARLO Muchos principiantes se sienten atraídos por la ES debido a su gran liquidez, bajos márgenes intradía y rangos diarios que están a punto de no ser demasiado locos para empezar a operar. Pero también tiene un pulso. Pero entonces empiezan a cambiarlo y comienzan a odiarlo. Nunca se acaba o siempre me detiene a la garrapata antes de dirigirse a mi destino youll oírlos llorar. Y estas opiniones no tienen mérito alguno. Debido a que el SampP 500 es un producto agregado, es decir, está compuesto por un montón de otros productos (las poblaciones) sus movimientos son muddied y un promedio de todas las poblaciones que lo componen. Esto se alimenta directamente en el ES. El ES es un producto que invierte la media. Le gusta cambiar de nuevo en sí mismo. Le gusta comprobar y volver a verificar los niveles. Y puede ser infernalmente terco a veces cuando hace tendencia. Así que los tipos de tormentos psicológicos que los comerciantes y especialmente los nuevos comerciantes pasan a menudo son amplificados por la ES. Si eres obstinado en la naturaleza, youll probablemente se desgarra en pedazos. EL MERCADO QUE AMA EL CONTEXTO El producto es como cualquier otro que usted pudiera elegir para el comercio encontrar su nicho y youll hacer un montón de dinero. Una cosa que este mercado ama es el contexto. Le encanta ver los niveles o las líneas de tendencia probado y fallar por ejemplo. Le encanta ver ayer alta rompió brevemente luego caer de nuevo por debajo. Le encanta saber que más compradores no entró cuando esa altura se rompió, por lo que los vendedores pueden reforzar con confianza. No hay nuevos compradores por encima de la larga oportunidad atrapada largos para beneficiarse de largos atrapados liquidación. Verdad es un arte tanto como una ciencia para saber cuándo tirar del gatillo en escenarios como este y cuándo despedir como cosas arent muy bien. Youve también tiene que tener un buen manejo de lo que la ES está viendo como los niveles técnicos como youll ser capaz de controlar mejor su riesgo por saber dónde entrar tanto como saber cuando usted tiene su señal. Una vez que sepas en qué dirección tienes tu señal, podrías intercambiarla con algo parecido al PTU Trend Jumper, por ejemplo. Probaría la paciencia de un santo Según mi google, aparentemente no hay ningún santo patrón genuinamente designado de la paciencia. Vergüenza. Pero si lo hubiera, el ES seguramente probaría la paciencia de dicho santo y ciertamente de todo el resto. El hecho es que debido a que la mayor parte del tiempo, dada su naturaleza agregada de revertir la media, la ES ondula de un lado a otro buscando compradores y vendedores. Cuando estás equivocado te hace pensar que estás bien y cuando estás bien, sabes a tu corazón que estás equivocado. Y luego ves lo que realmente sucede después de salir del comercio. Es un compañero poco complicado de la ES y por lo que tener un plan de comercio bien pensado que religiosamente se adhieren a través de gruesas y delgadas probablemente le servirá mejor que cualquier instinto que tiene mientras youre en un comercio. Usted debe ceder a los dioses de comercio (y comercio) y tener la paciencia para ver el comercio a través de lo que el resultado puede ser. El ES es sólo otro mercado. Así que no te encanta o odio usarlo si se ajusta al tipo de estrategia que te gusta el comercio. Al final del día, mientras que las razones por las que los principiantes comienzan a operar por primera vez sigue siendo cierto, el ES es un producto fantástico para el comercio y es muy posible hacer cantidades considerables de dinero con él.
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