Un sistema comercial es simplemente un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determinan los puntos de entrada y salida para un patrimonio determinado. Estos puntos, conocidos como señales, se marcan a menudo en una carta en tiempo real y solicitan la ejecución inmediata de una operación. Aquí están algunas de las herramientas de análisis técnico más utilizadas para construir los parámetros de los sistemas de negociación: Promedios móviles (MA) 13 Estocástico 13 Osciladores 13 Fuerza relativa 13 Bandas de Bollinger A menudo, dos o más de estas formas de indicadores se combinarán en la creación De una regla. Por ejemplo, el sistema de crossover MA utiliza dos parámetros de media móvil, el largo plazo y el corto plazo, para crear una regla: comprar cuando el corto plazo cruza por encima del largo plazo, y vender cuando lo contrario es cierto. En otros casos, una regla utiliza sólo un indicador. Por ejemplo, un sistema puede tener una regla que prohíba cualquier compra a menos que la fuerza relativa esté por encima de cierto nivel. Sin embargo, es una combinación de todos estos tipos de reglas que hace que un sistema de negociación. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 y 20 promedios móviles Como el éxito de todo el sistema depende de lo bien que funcionan las reglas, los operadores del sistema pasan tiempo optimizando Con el fin de gestionar el riesgo. Aumentar la cantidad ganada por comercio y lograr estabilidad a largo plazo. Esto se hace modificando diferentes parámetros dentro de cada regla. Por ejemplo, para optimizar el sistema de crossover MA, un operador probaría para ver qué medias móviles (10 días, 30 días, etc.) funcionan mejor y luego implementarlas. Pero la optimización puede mejorar los resultados por sólo un pequeño margen - es la combinación de parámetros utilizados que en última instancia determinará el éxito de un sistema. Ventajas Por lo tanto, ¿por qué podría usted quiere adoptar un sistema de comercio Se necesita toda la emoción de la negociación - La emoción se cita a menudo como uno de los mayores defectos de los inversores individuales. Los inversores que son incapaces de hacer frente a las pérdidas de segundo adivinar sus decisiones y terminan perdiendo dinero. Siguiendo estrictamente un sistema pre-desarrollado, los comerciantes del sistema pueden renunciar a la necesidad de tomar cualquier decisión una vez que el sistema es desarrollado y establecido, el comercio no es empírico, ya que es automatizado. Al reducir las ineficiencias humanas, los comerciantes del sistema pueden aumentar los beneficios. Se puede ahorrar mucho tiempo - Una vez que un sistema eficaz es desarrollado y optimizado. Poco o ningún esfuerzo es requerido por el comerciante. Las computadoras se utilizan a menudo para automatizar no sólo la generación de señal, sino también el comercio actual, por lo que el comerciante se libera de pasar tiempo en el análisis y hacer trades. Its fácil si deja que otros lo hacen por usted - Necesita todo el trabajo hecho por Algunas empresas venden sistemas comerciales que han desarrollado. Otras compañías le darán las señales generadas por sus sistemas de comercio interno por una cuota mensual. Tenga cuidado, sin embargo - muchas de estas empresas son fraudulentas. Eche un vistazo a los resultados que se jactan sobre se tomaron. Después de todo, es fácil ganar en el pasado. Busque empresas que ofrecen una prueba, que le permite probar el sistema en tiempo real. Desventajas Hemos examinado las principales ventajas de trabajar con un sistema de comercio, pero el enfoque también tiene sus inconvenientes. Los sistemas de comercio son complejos - Este es su mayor inconveniente. En las etapas de desarrollo, los sistemas comerciales exigen una sólida comprensión del análisis técnico, la capacidad de tomar decisiones empíricas y un conocimiento profundo de cómo funcionan los parámetros. Pero incluso si usted no está desarrollando su propio sistema de comercio, es importante estar familiarizado con los parámetros que componen el que está utilizando. La adquisición de todas estas habilidades puede ser un desafío. Usted debe ser capaz de hacer suposiciones realistas y emplear eficazmente el sistema - Los comerciantes del sistema deben hacer suposiciones realistas sobre los costos de transacción. Estos serán más que costos de comisión - la diferencia entre el precio de ejecución y el precio de llenado es una parte de los costos de transacción. Tenga en cuenta, a menudo es imposible probar los sistemas con precisión, causando un grado de incertidumbre al llevar el sistema en vivo. Los problemas que ocurren cuando los resultados simulados difieren mucho de los resultados reales se conocen como deslizamiento. Efectivamente lidiar con el deslizamiento puede ser un obstáculo importante para desplegar un sistema exitoso. El desarrollo puede ser una tarea que requiere mucho tiempo - Un montón de tiempo puede ir en el desarrollo de un sistema comercial para que funcione y funcione correctamente. Diseñar un concepto de sistema y ponerlo en práctica implica un montón de pruebas, lo que toma un tiempo. El backtesting histórico tarda algunos minutos sin embargo, la prueba posterior solamente no es suficiente. Los sistemas también deben comercializarse en papel en tiempo real para garantizar la fiabilidad. Finalmente, el deslizamiento puede hacer que los comerciantes hagan varias revisiones a sus sistemas incluso después del despliegue. ¿Trabajan Hay un número de estafas de Internet relacionadas con el sistema de comercio, pero también hay muchos legítimos, los sistemas de éxito. Quizás el ejemplo más famoso es el desarrollado e implementado por Richard Dennis y Bill Eckhardt, quienes son los Comerciantes de Tortugas Originales. En 1983, estos dos tenían una disputa sobre si un buen comerciante es nacido o hecho. Por lo tanto, se tomó a algunas personas de la calle y los entrenó basado en su ahora famoso sistema de comercio de tortugas. Se reunieron 13 comerciantes y terminó haciendo 80 anualmente durante los próximos cuatro años. Bill Eckhardt dijo una vez, cualquier persona con inteligencia promedio puede aprender a comerciar. Esto no es ciencia de cohetes. Sin embargo, es mucho más fácil aprender lo que debe hacer en el comercio que hacerlo. Los sistemas de comercio se están volviendo cada vez más populares entre los comerciantes profesionales, los gestores de fondos y los inversores individuales por igual - tal vez esto es un testamento de lo bien que trabajan. Dealing con estafas Cuando se mira para comprar un sistema comercial, puede ser difícil encontrar un negocio de confianza . Pero la mayoría de las estafas pueden ser detectadas por el sentido común. Por ejemplo, una garantía de 2.500 anuales es claramente escandalosa, ya que promete que con sólo 5.000 que podría hacer 125.000 en un año. Y luego a través de la composición de cinco años, 48,828,125,000 Si esto fuera cierto, no el creador de comercio su forma de convertirse en un multimillonario Otras ofertas, sin embargo, son más difíciles de decodificar, pero una forma común de evitar las estafas es buscar sistemas que Ofrecen una prueba gratuita. De esta manera usted puede probar el sistema usted mismo. Nunca confíe ciegamente en el negocio se jacta. También es una buena idea contactar a otros que han utilizado el sistema, para ver si pueden afirmar su fiabilidad y rentabilidad. Conclusión Desarrollar un sistema de comercio eficaz no es una tarea fácil. Requiere una comprensión sólida de los muchos parámetros disponibles, la capacidad de hacer suposiciones realistas y el tiempo y la dedicación para desarrollar el sistema. Sin embargo, si se desarrolla y despliega correctamente, un sistema comercial puede producir muchas ventajas. Puede aumentar la eficiencia, liberar tiempo y, lo más importante, aumentar sus ganancias. Jesse Livermore, el comerciante más famoso de todos los tiempos, hizo 100 millones en 1929. Richard Dennis, el fundador de los comerciantes de tortugas, hizo 400 millones de operaciones en el mercado de futuros. Ed Seykota, posiblemente el mejor comerciante de nuestro tiempo, logró un retorno de 250.000, en un período de 16 años. Ahora you8217re probablemente preguntándose: ¿Cuál es su enfoque comercial It8217s Trend Siguiente. Qué es Trend Next Trend Next es una metodología comercial que busca capturar las tendencias en todos los mercados, utilizando una gestión de riesgos adecuada. ¿Por qué Trend Seguir el trabajo La razón es simple. Los mercados son impulsados por las emociones, la codicia y el miedo. Cuando una de las partes está en control, habrá una tendencia, y los seguidores de tendencias pueden aprovechar este fenómeno. Detrás de esta metodología de negociación se encuentran 5 principios comerciales que cada seguidor de tendencia acertado debe seguir. Y ahora voy a revelarlos a ustedes, ahora mismo8230 Comprar alto y vender bajo Usted entra en un supermercado y ve las manzanas que se venden, 3 para 1. Así, usted obtiene algunas manzanas para un buen aperitivo saludable. El día siguiente8230 Usted va de nuevo al supermercado y, realiza las manzanas mismas ahora se están vendiendo, 3 para 5. ¿Usted compraría Probablemente no porque el precio es demasiado alto. En lugar de esperar a que el precio caiga, o encontrar otras alternativas. Ahora you8217re preguntándose: ¿Qué comprar manzanas tienen algo que ver con el comercio Porque su actitud hacia la compra de manzanas, se lleva a su esfuerzo comercial. Here8217s lo que quiero decir: Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Imagen adjunta (haga clic para ampliar) La comida para llevar es this8230 El mercado nunca es demasiado alto a largo, o demasiado bajo a corto. Sólo tienes que seguir el precio ¿Quieres tener razón. Se siente bien saber que usted llamó las tapas y los fondos en el mercado. Sin embargo, cuando empiezas a hacer predicciones en el mercado, nubla tu juicio y empiezas a perder la objetividad de los mercados. Esto conduce a errores mortales de comercio como: Rechazo a tomar una pérdida porque quiere estar a la derecha Promedio en sus pérdidas porque se puede obtener 8220cheaper8221 ahora Revenge de comercio porque quiere recuperar sus pérdidas Ahora, lo que debe hacer en su lugar La mejor cosa Usted puede hacer como un comerciante es, apenas siga precio. Here8217s lo que quiero decir: Imagen adjunta (haga clic para ampliar) What8217s el takeaway Si usted nota el precio está formando los bajos más altos, con la resistencia constantemente rompiendo, las posibilidades son it8217s una tendencia alcista. Usted debe estar mirando a largo. Si usted observa el precio que forma los bajos más bajos, con la ayuda que se rompe constantemente, es probable que sea una tendencia bajista. Usted debe estar mirando a corto. Riesgo de una fracción de su capital para permitir que su borde de jugar Usted tiene un sistema de comercio que gana 50 de las veces con recompensa de riesgo 1: 2. Y usted tiene un resultado hipotético de un sistema rentable, derecho Si corre el riesgo de 30 de su capital, you8217d explotar por la 4 ª operación (-30 -30 -30 -30 -120) Si el riesgo de 1 de su capital, you8217d Tener una ganancia de 4 (-1 -1 -1 -1 2 2 2 2 4) Tener un sistema ganador sin una adecuada gestión del riesgo no te llevará a ninguna parte. Necesita un sistema ganador con una gestión de riesgos adecuada. Y no olvidar8230 La recuperación del riesgo de la ruina no es lineal, podría ser imposible de recuperar si va demasiado profundo. Imagen enlazada (haga clic para ampliar) Si pierde 50 de su capital, necesita recuperar 100 a la breakeven. Sí, has leído bien. 100, no 50. Que 8217s porqué usted desea siempre arriesgar una fracción de su equidad, especialmente cuando su cociente que gana es menos de 50. Tan, cuánto debe usted arriesgar exactamente Esto depende de su cociente que gana, el riesgo a la recompensa, y su tolerancia al riesgo. Yo aconsejaría arriesgar no más de 1 por el comercio. Y un video de formación rápida sobre cómo determinar su posición size8230 No objetivos de beneficios para que pueda montar tendencias masivas Aunque los seguidores de tendencia no tienen metas de beneficio, doesn8217t significa que don8217t salir de nuestros oficios. Salimos de nuestros oficios utilizando un mecanismo de parada de arrastrar, en lugar de tener un objetivo de beneficio como soporte de resistencia de amplificador, etc Here8217re algunos ejemplos: Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Algunas maneras de rastrear su pérdida de parada son: Crossover promedio El precio de cierre más allá del promedio móvil Break de la estructura de precios Break of trendline Número de ATR lejos del pico / cuenca La parte más difícil sobre Trend A continuación está montando a sus ganadores. Debido a que usted verá muchas pequeñas victorias convertirse en pérdidas, mientras que intenta montar la tendencia. Esto da como resultado una tasa de ganancias baja pero una alta recompensa al riesgo. Comercio de todos los mercados para aumentar sus probabilidades de capturar las tendencias Los mercados pasan más tiempo que las tendencias. Por lo tanto, tiene sentido mirar a una variedad de mercados, para aumentar sus probabilidades de capturar las tendencias. Tendencias de seguimiento tienen una ventaja en los mercados Una empresa llamada Orange ha estado negociando más alto en los últimos 6 meses. Orange actualmente se negocia a 100 y cree que está sobrevaluado. Usted decidió cortar 1000 acciones de Orange, a 100 con un objetivo de beneficio a 90, sin pérdida de stop. Usted aplica este principio comercial en todos los mercados que usted negocia. Un objetivo de ganancias pequeñas sin pérdida de stop. ¿Qué crees que sucederá? Vas a ganar a menudo pero, finalmente, habrá un comercio que va en contra de usted, hasta que explotar su cuenta de comercio. ¿Qué pasa si en el lado opuesto de su comercio yo pierdo a menudo pero, todo lo que necesito es un comercio para hacer todo de nuevo, y mucho más. Y este es el mismo oficio que te hizo explotar tu cuenta. Algunos ejemplos en la vida real: Caída de la gestión del capital a largo plazo Destrucción de Bear Stearns La crisis financiera de 2008 Estos acontecimientos causaron que los inversionistas y los comerciantes perdieran toneladas de dinero. Pero en un juego de suma cero, alguien pierde y alguien gana. Y el ganador pasa a ser Trend Seguidores. Esta es nuestra ventaja. Tendencia Después de la estrategia de negociación Ahora you8217ve aprendido los 5 secretos de Trend Siguiente. Let8217s poner la información para utilizar y desarrollar una estrategia comercial. Para desarrollar una estrategia de seguimiento de tendencias, tiene que responder a estas 7 preguntas: ¿Qué plazo se está negociando ¿Cuánto se arriesga en cada comercio ¿Qué mercados están comerciando ¿Cuáles son las condiciones de su estrategia comercial ¿Dónde va a entrar ¿A dónde va a salir si You8217re wrong ¿Dónde saldrá si you8217re derecho Usted debe elegir un marco de tiempo que se adapte a su personalidad y el calendario. Si usted es alguien que tiene un trabajo diario, el comercio de las 4 horas y gráficos diarios sería adecuado. Usted debe arriesgar una fracción de su equidad en cada comercio para sobrevivir las bajadas inherentes del drenaje. Mantenga sus pérdidas a no más de 1 en cada comercio. Usted debe poder negociar cerca de 60 mercados de estos 5 sectores. Si 200ma está apuntando más alto y el precio está por encima de él, entonces it8217s una tendencia alcista (las condiciones de comercio). Si es una tendencia alcista, entonces espere 8220two test8221 en el soporte dinámico (usando una media móvil de 20 amperios). Si la dinámica de prueba de precio de apoyo dos veces, y luego ir de largo en la tercera prueba (su entrada). Si es largo, entonces coloque una pérdida de parada de 2 ATR de su entrada (su salida si you8217re equivocado). Si el precio va en su favor, a continuación, tomar ganancias cuando vela cerca más allá 50ma (su salida si you8217re derecha). Viceversa para la tendencia a la baja Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Y ahí lo tiene, la guía completa de Tendencia Siguiente. Commercial Member Se unió Sep 2010 933 Posts Entonces, ¿qué es la tendencia siguiente Sí sé que suena retrasado, pero aún así me dejó explicar a usted lo que what8217s acerca. Tendencia seguidores normalmente ganan 30 de la época, sí que pierden más de la mitad del tiempo. Entonces, ¿cómo hacer dinero que usted pide Bueno, se justifica debido a su recompensa de riesgo. Su PampL normalmente consistiría en pequeñas pérdidas y pequeñas victorias y unas cuantas victorias monstruosas que les hacen los grandes dólares. Tienen un inconveniente limitado y un upside ilimitado que es similar al anhelo de una opción de la llamada. Su desventaja es limitada ya que siempre tienen un Stoploss predefinido. Usted puede preguntarse por qué es su alza ilimitada, entonces Bueno, aquí es el secreto. Ellos NO TIENEN un objetivo de beneficio predefinido Ellos montan la tendencia hasta el cielo o hasta que su sistema de comercio les dice que salgan. Esto significa que los seguidores de tendencia NUNCA toman tapas o fondos. Ellos son sólo preocupación con el trozo medio carne de la tendencia. Si usted está negociando el calendario diario, usted puede esperar no ganar dinero durante meses y sus beneficios vienen de 1 o 2 meses en un año. Así, la tendencia siguiente sigue el Principio de Pareto de cerca. Seguimiento de la tendencia es simple en el concepto, pero no es fácil de seguir en la realidad. El comercio es un juego de suma cero, si uno gana otro tiene que perder. ¿Te atrevería a comerciar con un comerciante con un Stoploss fijo y objetivo de beneficio ilimitado Que es el sello distintivo de un comerciante de la tendencia Así que lo hacen los seguidores de la tendencia el comercio Todo Monedas, commodities, granos, bonos, índices, vientres de cerdo, Etc. Ellos comercializan un mercado diversificado, porque permite enfrentarse a él, nunca sabemos cuando un mercado tendencia. La reciente baja volatilidad en los mercados de divisas mató a la mayoría de los comerciantes de posición, pero el trigo y la soja están haciendo una tendencia ridícula ahora. Y los comerciantes de tendencia sólo ganan donde hay una tendencia. Si puede o no puede, ambos tienen razón. Commercial Member Se unió a Sep 2010 933 Puestos Puedo compartir el mismo sistema con 1000 personas y probablemente sólo 5 podrían hacer dinero consistentemente con él. Un plan de comercio es inútil si uno no tiene fe en él o seguirlo religiosamente, especialmente para el comercio de tendencia. Por qué Como usted sabe, los comerciantes de la tendencia hacen la mayor parte de su dinero de un puñado de oficios. Si deciden saltar una configuración debido a 10 pérdidas en una fila (sí it8217s posible) y el comercio 11 es el ganador, el costo de oportunidad puede ser muy alto Puede incluso dictar si tiene un año rentable o no. Si desea comerciar bien, usted tiene que entender los frutos secos de su plan de comercio y por qué te hace dinero. La forma de hacerlo es volver a probarlo o hacer un test en la demostración hasta que tenga confianza para hacerlo en directo. Aquí hay 2 razones por las que siento tener un trabajo de día hace que la tendencia siguiente sea más fácil de ejecutar. 1) Menos tiempo en la pantalla le impide de micro manging sus oficios que tiende a traer más daño que bien. 2) Usted tiene un flujo constante de ingresos por lo tanto cualquier pérdida que encuentre en el comercio puede ser compensado. Esto ayuda enormemente ya que sólo gana alrededor de 30 del tiempo. Si puede o no puede, ambos tienen razón. Esencia de Trend Trading Antes de tomar esto más lejos, hay pocas preguntas que necesitamos definir. 1) ¿Cómo se define una tendencia A menudo escuchamos a los comerciantes hablar de comercio con la tendencia, pero ¿cómo sabemos cuando una tendencia es una tendencia ¿Hay algo objetivo que puede ayudarnos a definirlo 2) ¿Cómo se introduce un comercio ¿Te gustaría Quiere negociar rupturas o espera retracement 3) cómo usted sale de un comercio un plan para la salida cuando va contra usted y un plan para la salida cuando va en su favor. 4) La gestión comercial ¿Va a tomar beneficios parciales ¿Va a montar todo el lote ¿Va a escalar y salir Hay8217s pros y los contras de cada uno de ellos y que dependerá de la psicología trader8217s. 5) Posición de tamaño ¿Cuánto está dispuesto a perder cada comercio Sería capaz de soportar consecutivas pérdidas en una fila Si usted puede responder a cada una de estas preguntas, entonces usted tiene una tendencia robusta siguiente sistema. Continuando. Si puede o no puede, ambos tienen razón. ¿Qué se puede esperar de este hilo 1) Voy a publicar gráficos de todos los oficios ejecutados 2) Voy a publicar configuraciones que son de interés para mí, pero no se ejecutó todavía 3) Voy a proporcionar un análisis de mercado semanal de los diferentes contratos I8217m mirando 4 ) Voy a actualizar mi rendimiento en este hilo cada trimestre 1) Gráficos para ser indicador libre con 20 AMP 50 EMA a lo sumo. (Porque eso es cómo identifico mis zonas de valor) 2) Estamos aquí para compartir y aprender así que espero etiqueta básica de todos los forumers. 3) Si you8217re aquí para darme 101 razones de por qué el comercio de tendencia no funcionará, guardar su esfuerzo y salir. Si usted puede o usted no puede, usted es correcto. Si usted todavía está buscando una ventaja en los mercados, los sistemas mecánicos de comercio son la mejor manera de conseguirlo. Aprende más. Software de Trading para Pruebas de Importancia D eteque sistemas de trading sobre-optimizados mediante la realización de pruebas de significación estadística en su sistema comercial o método utilizando Market System Analyzer (MSA). Dado el historial de ganancias / pérdidas de un sistema o método comercial, MSA determinará si es probable que el sistema o método sea rentable en el futuro. Market System Analyzer puede aplicarse a cualquier sistema o método comercial sin importar el mercado o el período de tiempo. Las pruebas de significación pueden ser una herramienta poderosa para ayudar en el desarrollo y la prueba de sistemas y métodos comerciales. ¿Qué es una prueba de significación? Una prueba de significación estadística es una prueba matemática para determinar si la diferencia aparente entre dos resultados es significativa o se debe simplemente al azar. Con respecto a la negociación, una prueba de significación se puede utilizar para ayudar a determinar si un sistema comercial o método es probable que sea rentable en el futuro. Las pruebas de significación también pueden usarse para detectar sistemas de comercio con ajuste de curva o sobre optimización. El ajuste excesivo o la sobre-optimización significa que los parámetros de los sistemas de negociación han sido seleccionados para trabajar en mercados específicos o en condiciones de mercado limitadas. Es improbable que un sistema comercial excesivamente ajustado o sobre-optimizado tenga buenos resultados en otros mercados o cuando cambien las condiciones del mercado. Los expertos en comercio están de acuerdo en que los sistemas sobre-optimizados deben ser evitados. La prueba de significación más común es la prueba t de Student, que puede aplicarse al promedio de comercio para el sistema de comercio o método bajo consideración. La prueba determina si el comercio promedio es significativamente mayor que cero a un nivel de confianza especificado. Por ejemplo, la prueba determinará si el promedio de comercio es mayor que cero con, digamos, la confianza. La prueba de significación es simple en el analizador de sistemas de mercado MSA realiza automáticamente una prueba t de Student cuando se analiza la secuencia actual de transacciones. Los ajustes para la prueba de significación se realizan en la ventana Configuración de análisis, como se muestra a continuación. Los parámetros para la prueba de significación se introducen en la ventana de diálogo Test de significación en Market System Analyzer. El número de reglas y restricciones para el sistema o método comercial y el intervalo de confianza para la prueba t se introducen en la ventana. Los resultados se muestran en la ficha Prueba de significación de la ventana Resultados de rendimiento, como se muestra a continuación. En Market System Analyzer, los resultados de las pruebas de significación incluyen el comercio promedio con intervalos de confianza y la probabilidad de que el comercio promedio sea mayor que cero. La ventana Resultados de desempeño muestra el comercio promedio al nivel de confianza especificado (intervalos de confianza / comercio promedio), el comercio del peor caso a la confianza especificada y la probabilidad de que el comercio promedio sea mayor que cero. Si la media de comercio más desfavorable en el nivel de confianza especificado es mayor que cero, significa que el sistema o método es intrínsecamente rentable sujeto a los supuestos de la prueba. 1 En este caso, se mostrará un mensaje, como se muestra arriba, que indica que las operaciones pasan la prueba de significación al nivel de confianza especificado. Si el comercio del peor caso es menor o igual a cero en el nivel de confianza especificado, se mostrará un mensaje para indicar que las operaciones no pasaron la prueba de significación. Para aprender a intercambiar crossovers de la curva de equidad con Market System Analyzer, haga clic en el botón Siguiente en la parte inferior de la página o vaya a la tienda en línea a continuación para adquirir su propia copia de MSA. 1 Una de estas suposiciones es que las propiedades estadísticas de los oficios siguen siendo las mismas. Específicamente, si el comercio promedio y su desviación estándar permanecen iguales en el futuro, los resultados seguirán siendo válidos. Sin embargo, a medida que los mercados cambian y evolucionan con el tiempo, las propiedades de la distribución estadística de las transacciones también pueden cambiar, por lo que se debe tener precaución al interpretar los resultados. Descargue una versión de prueba completamente funcional de Market System Analyzer. Evaluar MSA por hasta 30 días. Haga clic aquí para descargar ahora sin compromiso. Para un artículo general sobre las pruebas de significación en el comercio, haga clic aquí. Para obtener una lista completa de artículos comerciales disponibles, seleccione el enlace Biblioteca de artículos a la izquierda. Si te gustaría recibir información sobre novedades, noticias y ofertas especiales de Adaptrade Software, únete a nuestra lista de correo electrónico. Gracias. Sistemas de comercio de ETF Obtener el borde en el mercado de valores con los sistemas de comercio de calidad. No se requiere una tarjeta de crédito de prueba gratuita Haga clic aquí para una prueba gratuita ¿Cómo llegar a la orilla en el mercado de valores ¿Alguna vez ha estado en un comercio y comienza a ir en contra de usted Usted piensa en sí mismo, si sólo se sostiene un poco más, Rebote atrás y luego ir positivo. Lo siguiente que sabes es que cae aún más en tu contra. Sabes que deberías haber salido ya. Pero ahora su pérdida es mayor. La realidad de cuán grande se ha convertido la pérdida envía temor horroroso a través de usted. Te digo a ti mismo, no puedo tomar una pérdida tan grande. Entonces usted se convierte en paralizado y no parecen tomar la decisión de salir. Va más contra ti. Espera que se dé vuelta y comience a retroceder. Pensando, si puedo conseguir algo de esto de vuelta mi pérdida no será tan malo como sería si salía ahora. Entonces empieza a bajar más y más rápido. Te das cuenta de que estás demasiado lejos en el comercio ahora. Pero finalmente decides salir. Tomando una pérdida muy grande que resulta en agotamiento severo de su capital. Ya no tienes que experimentar tal dolor. Mediante el uso de un sistema de comercio, siempre sabrá cuándo tomar su pérdida. Saber cuándo usted está saliendo de su comercio le mantendrá de conseguir atascado en un más grande que debía haber estado perdiendo el comercio. Metodología Con el uso del análisis técnico combinado con el backtesting de datos históricos, los sistemas rentables del comercio se pueden desarrollar. Dar al comerciante mayor confianza y comprensión de qué esperar. Exponiendo todas las estadísticas de los resultados de rendimiento de los sistemas. Dando al comerciante la ventaja de elegir rentables sistemas comerciales. Durante el curso del desarrollo de un sistema de comercio, habrá muchos buenos sistemas negociables. El desarrollador del sistema sólo puede elegir uno para operar. Todos los sistemas no utilizados serán desechados. Estos sistemas negociables se le están ofreciendo ahora. Este producto ha sido desarrollado por inversores minoristas para inversores minoristas. El desarrollador del sistema ha sido un ingeniero de software desde 1998 y un inversor minorista desde 2002. Combinando experiencia como ingeniero con el de un comerciante para crear rentables sistemas comerciales. Planificación del comercio y el comercio de la llanura se creará la disciplina necesaria para poder tomar constantemente los beneficios del mercado. ¿Por qué utilizar los sistemas de comercio pre-desarrollados Obtener los beneficios de utilizar un sistema de comercio sin tener que pasar el tiempo creando y manteniendo su propio. Cada noche después de que el mercado se cierre, usted recibirá los nuevos datos de la barra así que usted puede determinar si sus condiciones de la entrada se han cubierto. Características Sistemas Personales Seleccione sus propios sistemas personales que nadie más sabrá cuando el comercio comenzó o donde se establece la pérdida de parada. Resultados de la Prueba de Retorno Completo Ver los resultados de la prueba de retroceso del sistema le dará una comprensión de qué esperar del rendimiento de los sistemas. Los sistemas superan a los de compra y retención Todos los sistemas que están disponibles para ser seleccionados tienen una mejor rentabilidad neta que la compra y la retención durante el período de backtesting del sistema. ETFs largos e inversos Estar en el mercado en el lado derecho en los mercados de toro y de oso. Resumen del sistema No estar en la oscuridad acerca de la expectativa del sistema con el resumen completo del sistema. Parámetros del sistema Consulte los parámetros del sistema de prueba de nuevo para que entienda cómo se comercializa el sistema. Curva de equidad Vea una representación gráfica de cómo el sistema se realizó durante el período de backtesting. Curva de Drawdown Prevenga salir en la parte inferior por entender cuánto de un drawdown esperar. Desglose Anual Saber qué esperar como un retorno / pérdida anual. Lista de posiciones Vea cada comercio y sus resultados para el período de backtesting. Trade List Ver cada comercio tomado en la prueba de nuevo. Sistemas seleccionados Vea todos sus sistemas personalmente seleccionados en un solo lugar. Sistemas seleccionados Promedio Ver el promedio estadístico para todos los sistemas seleccionados. Múltiples sistemas que puede seleccionar Vea fácilmente los criterios de salida de sus sistemas que están en un comercio. Oferta Especial Si empieza hoy, recibirá 10 sistemas de trading en lugar de los normales 5. Todos los sistemas de negociación que ofrecemos son únicos por ETF y se entregan en un primer llegado, primer servicio. Regístrese para una prueba gratuita sin obligación hoy. Haga clic aquí para obtener una versión de prueba gratuita Una palabra del desarrollador del sistema Estos sistemas de comercio que se ofrecen. Son los mismos con los que comercializo mi cuenta personal. Seguir ETFSystemTrader copy 2016 - KJK Apps, LLC Cómo crear su propio sistema de comercio Regresiones lineales Introducción La regresión lineal es un instrumento bien conocido y bien estudiado utilizado para estadísticas y econometría. Dicho esto, es menos conocido en el comercio como algunos grandes nombres como los promedios móviles o osciladores. La regresión lineal se construye como un segmento de línea que está espaciado al menos distancia de los datos de origen. En términos de análisis técnico, la regresión lineal se puede denominar una línea de tendencia. Sin embargo, a diferencia de las líneas de tendencia que los analistas dibujan a mano, las regresiones lineales se construyen automáticamente usando fórmulas matemáticas. Al construir una regresión lineal en Protrader todo lo que realmente necesita especificar es la cantidad de puntos que se utilizarán para construir la línea. Este número de puntos se llama período. Vamos a tratar de trabajar juntos. Primero, cargue el indicador de regresión lineal en el terminal Protrader 3 abriendo un gráfico, haciendo clic en los indicadores, importando y agregando la regresión. Ahora regrese al menú de indicadores y selecciónelo a partir de indicadores personalizados y agréguelo a la tabla con un período de 25. Pic 1. Regresión lineal (período 25) en un gráfico de 30m EUR / AUD que muestra una tendencia a la baja. Pic 2. Regresión lineal (período 80) en un gráfico EUR / CAD de 1m mostrando una tendencia al alza. Como se puede ver en el dibujo, la regresión lineal indica con precisión la situación actual del mercado. Si la línea está cerca de ser horizontal, entonces no hay tendencia. El período debe estar cerca de la duración actual de la fase de mercado (tendencia, rango de negociación). Si el período es demasiado grande, entonces la línea se quedará atrás. Del mismo modo, si el período es demasiado pequeño habrá más falsas alarmas. Esto es similar a cómo funcionan la mayoría de los otros indicadores de análisis técnico. Por lo tanto, antes de salir y negociar manualmente con esto asegúrese de ajustar el período para adaptarse a las condiciones actuales del mercado. Para el comercio automatizado es un poco más fácil de ajustar este período a través de backtesting y optimización de datos históricos. Comenzar su propio sistema de comercio Vamos a intentar hacer las bases de un sistema de comercio utilizando los fundamentos de la regresión lineal para ayudar a predecir el impulso del mercado. Abra y mantenga una posición larga cuando la línea apunte hacia arriba y abra otra posición corta cuando la línea apunte hacia abajo. Para mayor claridad, añada otro indicador al Protrader 3, la curva de regresión lineal, que muestra la pendiente en una ventana separada. Vale la pena señalar que el ángulo no está en grados sino en unidades relativas. Esto sólo significa que compramos cuando es mayor que cero y vendemos cuando menos de cero. Creación de un programa Utilice bien AlgoStudio para crear indicadores y sistemas de negociación. AlgoStudio es un entorno de desarrollo integrado para C y MQL4 y forma parte de la plataforma Protrader 3 Desktop. AlgoStudio nos va a dar la posibilidad de escribir, probar datos históricos y optimizar indicadores y sistemas de trading. Incluso podemos probar los datos históricos de las garrapatas. Por lo tanto, nuestro objetivo en la creación de un sistema de comercio es reproducir una situación lo más cercana posible a cómo funciona el mercado. En este ejemplo estamos utilizando C para nuestros indicadores y sistema de comercio. Cargue AlgoStudio y abra el archivo RegressionTrader. cs. Aquí está el uso de condición bien para entrar en el mercado: Los códigos para los indicadores y el sistema se puede descargar a continuación. Si echa un buen vistazo al código, puede ver que el código del indicador está completamente integrado en el sistema de comercio. Usted no necesariamente tiene que hacer esto ya que sólo puede utilizar la definición del indicador con la función iCustom (). Prueba Así que vamos a intentar una prueba. A continuación, tome el ejemplo de probar el sistema en EUR / USD con un período de 5m. AlgoStudio le permite probar la estrategia con resultados visuales en un gráfico. Utilizo esta función en la captura de pantalla que aparece a continuación. Pic 3. Balance gráfico 4. Operaciones mostradas en la gráfica Hmm, parece que tenemos un resultado negativo. A juzgar por el gráfico, todos menos dos oficios fueron negativos. A pesar de que no son realmente grandes pérdidas que todavía cuentan como una gran parte de la pérdida general. Si nos fijamos en la tabla donde se realizaron las operaciones, la razón de nuestra pérdida se vuelve clara. Parece que los puntos de entrada y salida se basan más en las fluctuaciones de precios que en las tendencias de los segmentos de mercado. Usted ve que el precio no va realmente a ninguna parte pero el sistema todavía está generando comercios. Para solucionar esto podríamos añadir un filtro que desactivaría el sistema si no hubiera una clara tendencia. Esto implicaría establecer algún tipo de umbral mínimo para la respuesta del sistema. Por ejemplo, una condición para entrar en el mercado no cuando el ángulo de regresión es mayor que 0,0, sino que después de que el ángulo cruza un punto optimizado basado en valores históricos. Pero ese tipo de filtro cortaría muchas de nuestras posibilidades para obtener ganancias. También podríamos funcionar en una situación donde el ángulo de la regresión acaba apenas de golpear el nivel del filtro pero la acción del precio no continúa en la dirección correcta. Esto nos daría algunas pérdidas bastante grandes. Imagen 5. El ángulo de regresión lineal En mi opinión, la mejor opción sería utilizar un filtro que tenga en cuenta la naturaleza de los cambios de precio. Por ejemplo, la desviación de precios de la línea de regresión generalmente disminuye cuando hay una tendencia creciente y aumenta cuando se ha establecido algún rango en el mercado. Vamos a tratar de capturar este concepto en nuestro sistema de comercio mediante la adición de una regla para entrar en el mercado no sólo en la dirección del ángulo de regresión, sino también hay una cruz del canal de desviación estándar. Esto es lo que quiero decir: Las variables bottomLine de la línea superior son bordes del canal de desviación estándar. Optimización La optimización nos ayudará a encontrar los mejores parámetros para el periodo de regresión lineal. Una característica distintiva de AlgoStudio es la posibilidad de cambiar la configuración del algoritmo genético y pasar por la optimización con objetivos específicos en mente. Para nuestros propósitos bien elegir ganancia máxima. Pic 6. Optimización Pic 7. El mejor resultado de optimización. Hey bien un resultado positivo El factor de beneficio fue de 30.95. Eso es un número bastante grande, pero es demasiado pronto para emocionarse ya que no hay suficientes transacciones en la prueba. Con el fin de tener una mejor idea de la calidad de nuestro sistema, tenemos que probarlo mucho más en historias más largas y luego, por supuesto, en una cuenta de demostración. ¿Qué más nos falta en este sistema básico? Bueno, sería bueno añadir algunas pérdidas de parada para mantener nuestra pérdida general baja y algunos parámetros de gestión de dinero que obtendría el mayor beneficio para este tipo de sistema y el tamaño de nuestra cuenta.
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