Tipos De Estrategias Futuras

Tipos de estrategias de comercio de productos básicos Actualizado 24 de febrero 2016 Las estrategias de comercio de productos básicos son simplemente la base de por qué y cuándo va a comprar y vender productos básicos. Usted debe tener algunas estrategias bien pensadas antes de comenzar a comerciar con productos básicos. Esto no significa mirar las noticias financieras o leer un boletín de los productos básicos para los últimos consejos comerciales. Más bien, usted debe tener estrategias consistentes que le permitirá saber en qué circunstancias va a comprar, vender y limitar sus pérdidas. La mayoría de las estrategias de comercio de productos básicos utilizan algún tipo de análisis técnico para las decisiones comerciales. Utilizo principalmente el análisis técnico cuando comercio, pero también monitoreo los fundamentos de los mercados. En primer lugar discutir las estrategias básicas de comercio de productos utilizando el análisis técnico y, a continuación, Ill incluir alguna información sobre el uso de análisis fundamental para el comercio de productos básicos. La mayoría de las estrategias de comercio de materias primas consisten en una metodología de negociación de intervalos o de rupturas. Cada tipo de estrategia tiene sus pros y sus contras, por lo que depende de su gusto personal en qué tipo de estrategia podría funcionar mejor para usted. Realmente uso variaciones de ambos tipos de estrategias en mi trading. Estrategia de Intercambio de Gama El comercio de gama en mercancías simplemente significa comprar cerca de la parte inferior de un rango (soporte) y vender en la parte superior de un rango (resistencia). Otra manera de mirar esta estrategia es que uno podría mirar para comprar una mercancía después de que ha experimentado un montón de venta y se convierte en sobreventa. En contraposición, uno podría mirar para vender una mercancía después de que ha tenido un largo mitin y se convierte en la sobrecompra. Existen numerosos indicadores que miden los niveles de sobrecompra y sobreventa como RSI, Estocástico, Momentum y Tasa de Cambio. Estas estrategias funcionan bien cuando el mercado no tiene una tendencia significativa. Sin embargo, un comerciante podría tener una serie de malas pérdidas cuando un mercado forma una tendencia importante, ya que los mercados pueden permanecer sobrecomprados o sobreventa por largos períodos de tiempo. Riesgos de comercio Riesgos de comercio en las materias primas significa que un comerciante buscará comprar una mercancía, ya que hace nuevos máximos y vender una mercancía, ya que hace nuevos mínimos. Nuevos altos y bajos se pueden ver fácilmente en un gráfico, ya que son los picos y los comederos. Muchos comerciantes profesionales utilizan estas técnicas cuando están manejando grandes sumas de dinero. La filosofía para esta estrategia es simple un mercado puede continuar su tendencia sin hacer nuevos máximos o nuevos mínimos. Esta estrategia funciona mejor cuando las materias primas tienen una fuerte tendencia. No importa si la tendencia es hacia arriba o hacia abajo, ya que está comprando nuevos máximos y la venta (cortocircuito) nuevos mínimos. El inconveniente de esta estrategia es que se desempeña muy mal cuando los mercados no establecer tendencias fuertes. Estrategia de Negociación Fundamental Mientras que el comercio de rupturas y rangos de negociación por lo general vienen con configuraciones específicas para la compra y venta de productos básicos, el comercio fundamental deja mucho más espacio para la interpretación. Por ejemplo, puede comprar soja porque el clima ha estado seco durante el verano y se espera una cosecha mucho menor. O, usted espera que la demanda aumente para el petróleo crudo de China, por lo que comprar futuros del petróleo. Yo no recomiendo este tipo de comercio para el nuevo comerciante de productos básicos, ya que las opiniones pueden ser fácilmente influenciado el bombo que se informa a menudo en las noticias. Aún peor, se quedará preguntándose dónde entrar y salir de los oficios. Usted puede tener suerte un par de veces el comercio de las noticias, pero este tipo de comercio reclama una gran parte de las víctimas cada año. Forex Trading: Una Guía de precaución Esta es una guía breve, reflexionando sobre el comercio de futuros. Tradingfutures. biz no le dice cómo hacer su primer mil millones, pero le dice cómo no hacerlo. También le damos algunos vínculos comerciales útiles de futuros y una hoja de registro comercial y debunk mitos que sólo sirven para confundir a los comerciantes e interferir tácticamente con su estrategia comercial. A veces el mejor consejo es gratis. Copyright copy Tim Bowyer 2004-5 Todos los derechos reservados No se permite la reproducción en ninguna forma, excepto para el Apéndice 2 para uso no comercial. Política de Privacidad Algunos Precios Refrescar para actualizarAJUSTAR FUTUROS COMERCIANTES DESDE 1997 Estrategias Básicas de Negocio Esta publicación es propiedad de la Asociación Nacional de Futuros. Incluso si usted decide participar en el comercio de futuros de una manera que no implica tener que tomar decisiones comerciales cotidianas sobre qué y cuándo comprar o vender (como tener una cuenta administrada o invertir en un fondo de productos básicos), Es sin embargo útil para entender los dólares y centavos de cómo se realizan las ganancias y pérdidas de operaciones de futuros. Si tiene la intención de negociar su propia cuenta, tal comprensión es esencial. Decenas de diferentes estrategias y variaciones de estrategias son empleadas por los comerciantes de futuros en busca de beneficios especulativos. Aquí hay breves descripciones e ilustraciones de las estrategias más básicas. Compra (Going Long) para beneficiarse de un aumento de precio esperado Alguien esperando que el precio de un producto en particular para aumentar en un período determinado de tiempo puede tratar de obtener beneficios mediante la compra de contratos de futuros. Si es correcto al prever la dirección y el momento de la variación del precio, el contrato de futuros puede venderse más tarde por el precio más alto, obteniendo así un beneficio.1 Si el precio disminuye en lugar de aumentar, el comercio dará lugar a una pérdida. Debido al apalancamiento, las pérdidas, así como las ganancias, pueden ser mayores que el depósito inicial de margen. Por ejemplo, asumir su ahora enero. El precio de los futuros del petróleo crudo de julio se cotiza actualmente en 15 por barril y en el próximo mes espera que el precio aumente. Usted decide depositar el margen inicial requerido de 2.000 y comprar un contrato de futuros de crudo en julio. Supongamos además que para abril el precio de los futuros del petróleo crudo de julio ha subido a 16 por barril y usted decide tomar su beneficio vendiendo. Dado que cada contrato es de 1.000 barriles, su beneficio de 1 barril sería 1.000 menos los costos de transacción. Precio por valor de 1.000 barril de barril de enero Comprar 1 de julio de crudo 15,00 15,000 petróleo contrato de futuros abril Venta 1 de julio crudo 16,00 16,000 petróleo contrato de futuros Beneficio 1,00 1,000 1Por simplicidad, los ejemplos no tienen en cuenta las comisiones y otros costos de transacción. Estos costos son importantes. Debe estar seguro de que los entiende. Supongamos, en lugar de eso, que en lugar de subir a 16 por barril, el precio del crudo de julio en abril se ha reducido a 14 y que, para evitar la posibilidad de nuevas pérdidas, elige vender el contrato a ese precio. En el contrato de 1.000 barriles su pérdida vendría a 1.000 más los costos de transacción. Precio por valor de 1.000 barril de barril de enero Comprar 1 de julio de crudo 15,00 15,000 petróleo contrato de futuros de abril Vender 1 de julio crudo 14,00 14,000 petróleo contrato de futuros Pérdida 1,00 1,000 Tenga en cuenta que si en cualquier momento la pérdida en la posición abierta había reducido fondos en su margen cuenta Por debajo del nivel del margen de mantenimiento, habría recibido una llamada de margen para cualquier cantidad necesaria para restaurar su cuenta a la cantidad del requisito de margen inicial. Venta (Going Short) para beneficiarse de una disminución de precio esperado La única manera de ir a corto para beneficiarse de una disminución esperada de los precios difiere de ir largo a los beneficios de un aumento de precios esperado es la secuencia de los oficios. En lugar de comprar primero un contrato de futuros, primero vende un contrato de futuros. Si, como usted espera, el precio disminuye, un beneficio puede ser realizado mediante la compra posterior de un contrato de futuros de compensación al precio más bajo. La ganancia por unidad será la cantidad por la cual el precio de compra es inferior al precio de venta anterior. Los requisitos de margen para vender un contrato de futuros son los mismos que para comprar un contrato de futuros, y las ganancias o pérdidas diarias se acreditan o se cargan en la cuenta de la misma manera. Por ejemplo, supongamos que su agosto y entre ahora y fin de año se espera que el nivel general de precios de las acciones a disminuir. El SampP 500 Stock Index se encuentra actualmente en 1200. Usted deposita un margen inicial de 15.000 y vende un contrato de futuros SampP 500 de diciembre a 1200. Cada cambio de un punto en el índice da como resultado una ganancia o pérdida de 250 por contrato. Una disminución de 100 puntos en noviembre produciría un beneficio, antes de los costos de transacción, de 25.000 en aproximadamente tres meses. Una ganancia de esta magnitud en menos de un cambio del 10 por ciento en el nivel del índice es una ilustración del apalancamiento trabajando a su ventaja. SampP 500 Valor del Contrato Índice (Índice x 250) Agosto Venta 1 de diciembre 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros noviembre Comprar 1 de diciembre 1.100 275.000 SampP 500 contrato de futuros Beneficio 100 pts. 25.000 Suponga que los precios de las acciones, medidos por el SampP 500, aumentan en lugar de disminuir y al momento de decidir liquidar la posición en noviembre (haciendo una compra compensatoria), el índice ha subido a 1300, el resultado sería el siguiente: SampP 500 Valor del contrato Índice (índice x 250) Venta de agosto 1 de diciembre 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros noviembre Comprar 1 de diciembre 1.300 325.000 SampP 500 contrato de futuros Pérdida 100 pts. 25.000 Una pérdida de esta magnitud (25.000, que está muy por encima de su depósito de margen inicial de 15.000) en menos de un cambio del 10 por ciento en el nivel del índice es una ilustración del apalancamiento de trabajo a su desventaja. Es el otro borde de la espada. Spreads Mientras que la mayoría de las transacciones de futuros especulativos implican una simple compra de contratos de futuros para beneficiarse de un aumento de precio esperado o una venta igualmente simple de beneficiarse de un precio esperado decreasenumerous otras posibles estrategias existen. Los spreads son un ejemplo. Un diferencial implica la compra de un contrato de futuros en un mes y la venta de otro contrato de futuros en un mes diferente. El objetivo es beneficiarse de un cambio esperado en la relación entre el precio de compra de uno y el precio de venta del otro. Como ejemplo, supongamos que ahora es el mes de noviembre, que el precio de futuros del trigo de marzo es actualmente de 3,50 por bushel y el precio de futuros del trigo de mayo es de 3,55 a bushel, una diferencia de 5. Su análisis de las condiciones del mercado indica que en los próximos meses , La diferencia de precio entre los dos contratos debe ampliarse para llegar a ser mayor que 5. Para obtener beneficios si tiene razón, podría vender el contrato de futuros de marzo (el contrato de menor precio) y comprar el contrato de futuros de mayo (el contrato de mayor precio). Supongamos que el tiempo y los acontecimientos demuestran que usted tiene razón y que, para febrero, el precio de futuros de marzo ha subido a 3,60 y el precio de futuros de mayo es 3,75, una diferencia de 15. Al liquidar ambos contratos en este momento, puede obtener una ganancia neta de 10 Un bushel. Dado que cada contrato es de 5.000 bushels, la ganancia neta es de 500. Noviembre Venta marzo trigo Comprar mayo trigo Distribución 3,50 bushel 3,55 bushel 5 febrero Comprar March trigo Venta May trigo 3,60 3,75 15 .10 pérdida .20 ganancia Ganancia neta 10 bushel Ganancia en 5.000 bushel Contrato 500 Si el spread (es decir, la diferencia de precio) se redujera en 10 un bushel en lugar de ensancharse en 10 bushel, las transacciones que acabamos de ilustrar habrían resultado en una pérdida de 500. Existen virtualmente números ilimitados y tipos de posibilidades de spread, Otras estrategias de comercio de futuros más complejas. Estos están más allá del alcance de un folleto introductorio y deben ser considerados solamente por alguien que entiende claramente la aritmética del riesgo / de la recompensa implicada. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. El riesgo de pérdida existe en operaciones de futuros y opciones. Libre 45 Futuros Inversor Kit - Haga clic aquí Incluye. Gráficos, información de mercado, artículos de noticias informativas, alertas de mercado, folletos de Exchange, información de futuros gestionados y mucho másBasics of Futures Spread Trading Futures Spread Trading ha sido tradicionalmente conocida como una estrategia de negociación de profesionales. Sin embargo, creemos que es un método comercial que debe estar en el arsenal de todos. Nuestra meta aquí es diseñar los fundamentos de la extensión así que usted tendrá una fundación sólida del conocimiento en esta estrategia comercial esencial. Tipos de futuros de materias primas Diferencias de futuros entre mercados de productos Los contratos de futuros que se distribuyen entre los distintos mercados son los diferenciales de futuros de Inter-Commodity. Un ejemplo de esto es el maíz contra el trigo. Digamos que el comerciante piensa que el mercado del maíz va a tener una mayor demanda que el mercado del trigo. El comercio compraría maíz y vendería trigo. El comerciante no le importa si los precios de maíz y trigo subir o bajar el comerciante sólo quiere ver el precio del maíz apreciar sobre el precio del trigo. Si los mercados de granos venden, el comerciante quiere ver el maíz mantener su valor mejor que el trigo. Si los mercados de grano son alcistas, el comerciante quiere ver el maíz avanzar más lejos que el trigo. Propagación del calendario intracomunitario Una propagación del calendario intracomunitario es un diferencial de futuros en el mismo mercado (es decir, el maíz) y se distribuye entre diferentes meses (es decir, maíz de julio frente a maíz de diciembre). El comerciante será largo un contrato de futuros y corto otro. En este ejemplo, el comercio puede ser largo de julio de maíz y cortos de maíz de diciembre o corto de julio de maíz y largo de diciembre de maíz. Para estar en una propagación del Calendario Intra-Commodity. El comercio debe ser largo y corto el mismo mercado (es decir, el maíz), pero en meses diferentes (es decir, julio vs diciembre). Bull Futures Spread A Bull Futures Spread es cuando el comerciante es largo el mes cercano y corto el mes aplazado en el mismo mercado. Digamos que es febrero de 2011. Usted compra mayo de 2011 maíz y vender julio de 2011 de maíz. Usted es largo el mes cercano y corto el mes diferido (mayo es más cercano a nosotros que julio). Es importante señalar que los meses próximos para los contratos de futuros tienden a moverse más lejos que más rápido que los meses atrás. Si el maíz está en un mercado alcista, mayo (cerca del mes) debería subir más rápido que julio (mes diferido). Esa es la razón por la que esta estrategia se llama Bull Futures Spreads. Dado que los meses previos tienden a superar a los meses postergados, un comerciante que es alcista en el maíz compraría el mes próximo, vendería el mes aplazado y desearía que el mes próximo se moviera más rápido y más lejos que los meses postergados. Esta relación entre los meses cercanos y posteriores no siempre es cierta 100 veces, pero es la mayoría del tiempo. Es por eso que cuando usted es largo el mes cercano y corto el diferido, se llama una extensión de futuros de toro. La propagación debe ir en su favor cuando los precios están subiendo. Bear Futures Spread A Bear Futures Spread es cuando el comerciante es corto el mes cercano y largo el mes aplazado. Esto es lo opuesto a nuestra Propuesta de Futuro Bull. Una vez más, digamos que es febrero de 2011. Usted vende mayo de 2011 Maíz y comprar julio de 2011 de maíz. Usted es corto el mes cercano y largo el mes diferido. Se trata de un oso propagación porque los próximos diez meses para moverse más rápido y más lejos que los meses diferidos. Si el maíz está en un mercado bajista, mayo (cerca del mes) debería bajar más rápido que julio (mes diferido). Esto no siempre es cierto 100 veces, pero es la mayoría del tiempo. Es por eso que cuando usted es corto el mes cercano y largo el mes aplazado, se llama una extensión de futuros del oso. Esta extensión debe ir en su favor cuando los precios están disminuyendo. Margen de negociación de los futuros Los márgenes de los contratos individuales pueden reducirse cuando forman parte de un diferencial. El margen para un solo contrato de maíz es 2025. Sin embargo, si usted es largo y corto en el mismo año de la cosecha, el margen es sólo 200. Si usted es maíz largo o corto entre diferentes cosechas año (julio vs. Margen es de 400. El año agrícola para el maíz es de diciembre a septiembre. Los intercambios redujeron los márgenes porque la volatilidad de los diferenciales es típicamente más baja que los contratos reales. Un diferencial de futuros frena el mercado para el comerciante. Si hay un gran evento externo del mercado del maíz, como el mercado de valores se bloquea, el fed eleva las tasas de interés, una guerra estalla, o un país extranjero incumple sus bonos a mitad de camino a través de la tierra. Es este tipo de protección contra el riesgo sistémico que permite al intercambio bajar los márgenes para el comercio de spread. Si desea saber más sobre cómo Spread Trading se protege contra el riesgo sistémico. Por favor lea mi artículo anterior, Hedging Systematic Risk Futures Spread Precios Spreads tienen un precio como la diferencia entre los dos contratos. Si el maíz de mayo está negociando un 6000 un bushel, y julio está negociando en 6100 por bushel, el precio del spread es 6000 mayo 8211 6100 julio -100. Si mayo se cotizaba a 6200 y julio fue 6100, el precio del spread es 6200 mayo 8211 6100 julio 100. Futuros Spread Cotizaciones Cuando los spreads de precios, siempre tomar el mes anterior y restar el mes aplazado. Si el mes anterior se negocia más bajo que el diferido (como nuestro primer ejemplo de mayo vs. julio), el diferencial se cotizará como un número negativo. Si el mes anterior se cotiza más alto que el mes diferido (como nuestro segundo ejemplo de mayo vs. julio), el diferencial se cotizará como un número positivo. Diferencias de Futuro Valores de Tick Los valores son los mismos para los spreads que para los contratos individuales. Si la diferencia entre el maíz de mayo y el maíz de julio es de -100 centavos, y el spread se mueve a -110 centavos, es decir, un movimiento de 1 centavo. 1 centavo en maíz es de 50 para todos los meses y se extiende en el contrato de 5000 bushel estándar. Los valores de tick son los mismos para los spreads que para sus contratos individuales. Mercados Contango Un mercado se encuentra en Contango cuando los primeros meses cuestan menos que los meses diferidos. Esto también se conoce como un mercado normal. Si un bushel de maíz en mayo cuesta 6000 y un bushel de maíz en julio es 6100, ese mercado está en Contango. En los mercados normales, el mes aplazado debe costar un poco más que el mes anterior debido al costo del transporte, que se compone de los costos de almacenamiento, el seguro de los productos almacenados y los pagos de las tasas de interés para el capital necesario para poseer y almacenar el producto . Backwardation Cuando los mercados están en Backwardation. Los meses próximos están negociando más alto que los meses diferidos. Mercados en Backwardation también se llaman mercados invertidos. Son el contrario de Contango o mercados normales. El retroceso normalmente ocurre durante los mercados alcistas. Cuando hay un problema de suministro sustancial o el aumento de la demanda, los primeros meses de un producto comenzará a subir más rápido que los meses atrás. Los primeros meses son más sensibles a los cambios en la oferta y la demanda, porque los meses previos son los meses de los productos básicos que están llegando al mercado para las entregas. Si hay disminuciones en la oferta o aumentos de la demanda, es más fácil para el mercado contabilizarlos en los meses postergados, especialmente en el próximo año agrícola, también conocido como el nuevo cultivo. Por ejemplo, digamos que es febrero de 2011 y hay una escasez de maíz. Los meses de la cosecha vieja son marzo, mayo, julio y septiembre. La nueva cosecha comienza en diciembre. No hay mucho que el mercado pueda hacer sobre el suministro de marzo a septiembre, cuando el maíz está siendo plantado, cultivado y cosechado. El maíz que se pone a disposición durante estos meses está saliendo de las existencias y almacenamiento. Sin embargo, el mercado tiene cierto control sobre diciembre y los meses que entran en 2012, como el uso de más acres agrícolas para el maíz. Las nuevas hectáreas dedicadas al maíz ayudarán al nuevo cultivo a mantener los precios estabilizados para los meses postergados. Los próximos meses seguirán aumentando debido a que el maíz no puede ser cosechado hasta el otoño, pero los meses diferidos deben ser capaces de ayudar con la demanda y no subirá tan rápido como los meses cercanos. Los diferenciales de los futuros y la estacionalidad Muchos mercados de materias primas tienen períodos estacionales de oferta y demanda. Algunos productos básicos están en mayor demanda durante el verano, como la gasolina y el petróleo crudo, mientras que algunos tienen una mayor demanda en el invierno, como el gas natural, aceite de calefacción y café. Los productos básicos también pueden tener períodos estacionales de suministro, como los mercados de granos. El mercado de maíz tiene el mayor derecho de suministro después de la cosecha en el otoño, lo que puede conducir a precios más bajos durante esa época del año. Los comerciantes utilizarán spreads e intentarán aprovecharse de estos cambios estacionales de la oferta y de la demanda. Examinan el desempeño de los spreads a lo largo del año durante períodos de tiempo específicos para estimar el riesgo, la recompensa y la probabilidad de éxito. Si usted quisiera saber más sobre el comercio de la extensión de los futuros estacionales por favor lea mi artículo anterior, el comercio de la extensión de los futuros estacionales. Turners Take Market Alert para 30 Días Turners Tome Market Alert Trial - Turners Take Market Alert incluye actualizaciones diarias y un servicio de Intraday Trade Recomendación para los clientes de Daniels Trading. Turners Take Market Alert incluye una suscripción al boletín electrónico. La prueba Turners Take Market Alert dura 30 días. Guía de Futuros y Spread Trading Este ebook integral, los cumplidos de Guy Bower, está diseñado para ayudarle a entender y dominar los fundamentos de la comercialización de futuros. Divulgación de riesgos ESTRATEGIAS QUE UTILIZAN COMBINACIONES DE POSICIONES, TALES COMO POSICIONES DE PROPAGACIÓN Y STRADDLE PUEDEN SER RIESGAS COMO TOMAR UNA POSICIÓN SIMPLE LARGA O CORTA. Este material se transmite como una solicitación para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben comprender los riesgos involucrados en la toma de posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad de los riesgos asociados con dichas inversiones y sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en www. DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica las reclamaciones de rendimiento hechas por dichos sistemas o servicios. Lector Interacciones Comentarios Rashmi 29 de enero 2014 a las 5:00 am Deja un comentario Cancelar respuesta Acerca de Craig Turner Craig Turner es un corredor senior de Daniels Trading, autor del boletín Turners Take, y un editor colaborador de Grain Analyst. Craig es a menudo citado en el Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn y Soybean Digest, y también hace apariciones en SiriusXM Rural Radio Channel 80 proporcionando comentarios para los mercados de Granos y Ganado. Craig también ha aparecido en la serie FutureSources Fast Break, Futures Magazine Online e INO. El Sr. Turner tiene una licenciatura del Instituto Politécnico Rensselaer (RPI), donde se graduó con honores y ha trabajado en la Bolsa de Nueva York y Goldman Sachs. Mientras que en Goldman, Craig obtuvo su MBA en el programa ejecutivo de NYU Stern. Más información sobre Craig Turner. Primary Sidebar ¿Por qué elija DT Daniels Trading me ha dado la mejor experiencia de corretaje de las 5 empresas que he negociado con en los últimos 17 años de comercio. A pesar de que los corredores son útiles, mi corredor, va x02026 Leer más en nuestras palabras Llevo dedicación, integridad y 15 años de experiencia a la mesa al ayudar a mis clientes a alcanzar sus metas. Burton Schlichter Una remisión es el mejor complemento Puede darnos los últimos tweets ¿Es usted un aprendiz visual? Explore nuestra página de seminarios web para tutoriales en video y análisis de mercado de nuestros corredores: t. co/Yc92vYQsSW Hace 2 Días a través de Buffer 10 Pautas para el comercio de futuros en línea : T. co/aeDodxfyzL t. co/t7Of3h4psp Hace un tiempo 2 días a través de Buffer bajista en el mercado Considere una estrategia de largo puesto. Heres how - t. co/Knv6IoeFbA Hace 2 Días via Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material se transmite como una solicitación para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben comprender los riesgos involucrados en la toma de posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad de los riesgos asociados con dichas inversiones y sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en www. DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica ninguna reclamación de desempeño hecha por tales sistemas o servicios.4 Estrategias comunes de comercio activo Carga del jugador. El comercio activo es el acto de comprar y vender valores basados ​​en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de acciones a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia de negociación activa difiere de la estrategia a largo plazo de compra y retención. La estrategia de compra y retención emplea una mentalidad que sugiere que los movimientos de precios a largo plazo superarán los movimientos de precios a corto plazo y, como tal, los movimientos a corto plazo deben ser ignorados. Los comerciantes activos, por otro lado, creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se realizan los beneficios. Hay varios métodos utilizados para llevar a cabo una estrategia de comercio activo, cada uno con los entornos de mercado adecuados y los riesgos inherentes a la estrategia. Aquí hay cuatro de los tipos más comunes de comercio activo y los costes incorporados de cada estrategia. (El comercio activo es una estrategia popular para aquellos que tratan de superar el promedio del mercado. Para obtener más información, echa un vistazo a cómo superar el mercado.) 1. Day Trading día de comercio es quizás el más conocido estilo de comercio activo. A menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí. Dia de cambio. Como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores en el mismo día. Las posiciones se cierran dentro del mismo día en que se toman, y no se mantiene ninguna posición durante la noche. Tradicionalmente, el comercio de día es hecho por los comerciantes profesionales, tales como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los comerciantes principiantes. (Para la lectura relacionada, vea también Estrategias de día de negociación para principiantes.) 2. Posición de comercio Algunos realmente consideran la posición de comercio para ser una estrategia de compra y retención y no activo de comercio. Sin embargo, el comercio de posición, cuando se realiza por un operador avanzado, puede ser una forma de comercio activo. Posición de comercio utiliza gráficos a más largo plazo - en cualquier lugar de diario a mensual - en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varios días a varias semanas ya veces más, dependiendo de la tendencia. Los comerciantes de tendencia buscan altos más altos o más bajos para determinar la tendencia de una seguridad. Al saltar y montar la ola, los comerciantes de tendencia pretenden beneficiarse tanto de la subida como de la desventaja de los movimientos del mercado. Los comerciantes de tendencia buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los comerciantes de tendencia saltar en la tendencia después de que se ha establecido, y cuando la tendencia se rompe, por lo general salir de la posición. Esto significa que en periodos de alta volatilidad del mercado, el comercio de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen. 3. Swing Trading Cuando una tendencia se rompe, swing comerciantes suelen entrar en el juego. Al final de una tendencia, suele haber cierta volatilidad de los precios a medida que la nueva tendencia trata de establecerse. Los comerciantes Swing compran o venden como la volatilidad de precios establece pulg Swing comercios suelen celebrarse durante más de un día, pero por un tiempo más corto que los oficios de tendencia. Swing comerciantes a menudo crean un conjunto de reglas comerciales basadas en análisis técnico o fundamental de estas reglas comerciales o algoritmos están diseñados para identificar cuándo comprar y vender una seguridad. Mientras que un swing-trading algoritmo no tiene que ser exacto y predecir el pico o valle de un movimiento de precios, que necesita un mercado que se mueve en una dirección u otra. Un mercado limitado o lateral es un riesgo para los comerciantes de swing. (Para más información sobre el comercio de swing, vea nuestra Introducción a Swing Trading.) 4. Scalping Scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los comerciantes activos. Incluye la explotación de varias diferencias de precios causadas por los spreads de oferta / demanda y los flujos de pedidos. La estrategia generalmente funciona haciendo la propagación o la compra al precio de la oferta y la venta al precio de la solicitud para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Scalpers tratar de mantener sus posiciones por un corto período, disminuyendo así el riesgo asociado con la estrategia. Además, un scalper no intenta explotar grandes movimientos o mover grandes volúmenes más bien, tratan de aprovechar los pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mover volúmenes más pequeños con más frecuencia. Dado que el nivel de beneficios por comercio es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los comerciantes swing, los revendedores como los mercados tranquilos que no son propensos a los movimientos repentinos de precios por lo que potencialmente puede hacer que el spread repetidamente en los mismos precios de oferta / demanda. (Para obtener más información sobre esta estrategia de comercio activo, lea Scalping: pequeñas ganancias rápidas pueden sumar.) Costos inherentes a las estrategias de negociación Theres una razón estrategias comerciales activas fueron una vez sólo empleados por los comerciantes profesionales. No sólo tener una casa de corretaje en casa reduce los costos asociados con el comercio de alta frecuencia. Sino que también asegura una mejor ejecución comercial. Menores comisiones y mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancia de las estrategias. Se requieren importantes compras de hardware y software para implementar estas estrategias con éxito además de datos de mercado en tiempo real. Estos costos hacen que la implementación exitosa y el aprovechamiento del comercio activo sean algo prohibitivos para el comerciante individual, aunque no todos juntos son inalcanzables. El fondo Los comerciantes activos pueden emplear una o muchas de las estrategias antes mencionadas. Sin embargo, antes de decidirse a participar en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada uno deben ser explorados y considerados. (Para la lectura relacionada, también eche un vistazo a las técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes activos.)